第八章 多重共线性2.ppt

2、逐步回归法 以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。 3、先验信息参数约束 例：生产函数 ，经对数变换为： 如果预先知道所研究的经济有规模报酬不变的性质，即函数中的参数满足 就可以克服多重共线性。 （四）分步估计参数 例：研究需求规律的模型 可以先求出下面模型中参数 的估计值。 前一个模型变为 整理这个模型可以得到 从而估计出 和 的估计值 和 ， 得到克服了多重共线性的回归直线 案例分析 一、研究的目的要求 提出研究的问题——为了规划中国未来国内旅游产业 的发展，需要定量地分析影响中国国内旅游市场发展 的主要因素。 二、模型设定及其估计 影响因素分析与确定——影响因素主要有国内旅游 人数X2 ，城镇居民人均旅游支出X3 ，农村居民人均 旅游支出X4 ，并以公路里程次X5 和铁路里程X6 作为相关基础设施的代表 理论模型的设定 其中 ： Yt ——第 t 年全国国内旅游收入 数据的收集与处理 年 份 国内旅游收入Y（亿元） 国内旅游人数X2（万人次） 城镇居民人均旅游支出X3 （元） 农村居民人均旅游支出X4 （元） 公路里 程 X5（万公里） 铁路里 程X6（万公里） 1994 1023.5 52400 414.7 54.9 111.78 5.90 1995 1375.7 62900 464.0 61.5 115.70 5.97 1996 1638.4 63900 534.1 70.5 118.58 6.49 1997 2112.7 64400 599.8 145.7 122.64 6.60 1998 2391.2 69450 607.0 197.0 127.85 6.64 1999 2831.9 71900 614.8 249.5 135.17 6.74 2000 3175.5 74400 678.6 226.6 140.27 6.87 2001 3522.4 78400 708.3 212.7 169.80 7.01 2002 3878.4 87800 739.7 209.1 176.52 7.19 2003 3442.3 87000 684.9 200.0 180.98 7.30 数据来源:《中国统计年鉴2004》 该模型 ， 可决系数很高，F检验值 173.3525,明显显著。 但是当 时 、 不仅 、 系数的t检验不显著，而且 系数的符号与预期的相反，这表明很可能存在严重的多重共线性。 OLS 法估计的结果 计算各解释变量的相关系数 表明各解释变量间确实存在严重的多重共线性 消除多重共线性 采用逐步回归法检验和解决多重供线性问题。 分别作Y 对X2、X3、X4、X5、X6的一元回归 变量 X2 X3 X4 X5 X6 参数估计值 0.0842 9.0523 11.6673 34.3324 2014.146 t 统计量 8.6659 13.1598 5.1967 6.4675 8.7487 0.9037 0.9558 0.7715 0.8394 0.9054 的大小排序为：X3、X6、X2、X5、X4。 以X3为基础，顺次加入其他变量逐步回归，过程从略 最后消除多重共线性的结果 这说明，在其他因素不变的情况下，当城镇居民人均旅游支出 和农村居民人均旅游支出 分别增长1元时，国内旅游收入 将分别增长4.21亿元和3.22 亿元。在其他因素不变的情况下， 作为旅游设施的代表，公路里程 每增加1万公里时, 国内旅游 收入 将增长13.63亿元。 回归结果的解释与分析 t =（-8.2537) (3.9502) (4.6945) （3.0633） F=231.7958 DW=1.9520 第八章 多重共线性 多重共线性 多重共线性及其影响 多重共线性的发现和检验 多重共线性的克服和处理 引子：发展农业和建筑业会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型: 其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口