日内交易系统的设计课件.pptVIP

* * 日内交易系统的设计 目录 一、交易系统的概念 二、成功 的交易系统的特性 三、交易系统的优点 四、交易系统的要素 五、交易系统成功的因素 六、交易系统的有效性 七、交易系统的设计 八、交易系统的分类与范例 选择合适的模型，留意寻找决定价格曲线形状的关键特征，这就是我的优势！――索罗斯的撒手锏 一、交易系统的概念 投资者设计的一套针对市场的独特的解决方法。 二、成功交易系统的特性 获利性； 一贯性； 适用于个人。 敬告：某套系统或特定分析方法的成败取决于交易者的内在心理状态。 三、交易系统的优点 它建立了清晰的焦点，使交易者有能力控制情绪； 一种有纪律的方法，将动态而不断变化的市场现象予以组织化。 四、交易系统的要素 1、趋势的辨识； 2、进场与/或出场的信号； 3、资金管理的功能。 1、趋势的辨识 趋势线； 移动平均线； 区间突破。 2、进场与/或出场的信号 最简单的交易策略： 价格下跌到上升趋势线时买进，价格上涨到下降趋势线时卖出； 如果价格贯穿趋势线到达一定幅度时，自动地平仓出场； 停损出场后，如果行情又回到趋势线之上或之下时，重新进场。 3、资金管理的功能 资金管理是一项最重要的要素； 交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100%成功的事实； 顶尖的交易者知道，他们的成功约占总交易笔数的40-50%； 最成功的交易者的共性，就是管理交易资金以接受小额亏损的纪律。 五、交易系统成功的因素 关键之处在于它必须是完整的策略，而不是由一些战术拼凑而成； 必须凭借心理和机械技巧，果断执行； 应轻松而自动地进行交易，并获得胜利。 六、交易系统的有效性 选择了交易系统之后，请以下列问题自问： 交易系统是否能够创造利润，并且令自己舒适？ 是否让自己有确定感觉？ 是否配合自己的整体目标？ 七、交易系统的设计 当你评估并且重估自己的系统，哪些因素对你最重要？ 你是否考虑了下列的任何因素，且你的天赋与每项因素的权数是多少？ 趋势线 移动平均线 区间突破 其他指标 进场与出场 再进场 获利目标 资金管理 名家之言 Bob Koppel和Howard Abell在参加新奥尔良的技术分析小组第十八次会(TAG XVIII)上为交易者作了以下演讲。 Abell 和Koppel先生认为，没有任何一个短线交易指标或系统是完美无缺的，但是了解和应用某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重要。 成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈利性、稳定性和自我性(相对于每个人独特的心理和技术需要而言)。 耐心是你最有力的法宝 场内交易者的优势在于他们可以在买价买，在卖价卖。这对于场外短线交易者和摆动(交替)交易者来说不太可能实现。但是，他们可以用其他的方法来弥补。耐心和良好的准备就是为了创建一个优势，帮助交易者建立和保存资本(权益)。这一点表现在交易中了解你对市场的期待，同时耐心地等待市场向你靠拢。换句话说，就是让市场趋势向你的预期靠拢，以此赢取市场优势。　　 优秀的短期(日)交易者(或摆动)交易者都是很高程度的“计划”的结果 每天的行情必须放到一个大的环境(行情)中去看，可以是一天到两个星期的市场运作。了解市场是如何计划的，然后根据自己的预测做出交易行动，并期望自己的交易行动成为市场计划的一部分。这是很有意义的一点, 也是成功的关键。 预期市场机会 在多数情况下，等待市场去验证某一点是否交易机会往往会导致进入市场过晚，无法使利润最大化。　　 四、坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)。对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。 坚决执行预先设定的买卖区间(止损点) 对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。 每天在每个市场执行一个交易计划 过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。通过把视线和精力集中在一个好的交易计划，交易者可以避免情绪波动的影响。 忽略噪音，只关注主要的市场信号 每天很多的市场动作都可以被认为是噪音，或者说，市场的无意义运作。对于每一个小的波动的过度关注是一件很乏味的事情，而且交易者很容易被误导。交易