1609-第3章-__金融时间序列数据分析.doc

第3章 金融时间序列数据分析 本章应重点掌握金融时间序列数组的各种赋值方法，时间序列变量的运算及索引，掌握从相关股票行情软件中导入数据到MATLAB中、学会计算时间序列的自相关系数和偏相关系数。学会调用时间序列的GUI，掌握处理MATLAB缺大数据的基本方法。了解时间序列的ARX与ARMAX模型的检验、GARCH模型的检验与模拟。 3.1 MATLAB中时间序列变量的创立 3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取 由于金融数据大部分表现为时间序列，而时间序列数据的运算和绘图与一般的数据存在差别，因此MATLAB用时间序列格式保存时间序列数据。时间序列变量的后缀名为：fints.该变量把时间数据保存在第一列，其他列为观察值，时间序列变量运算时变量的内容发生变化，而时间不变。下面介绍MATLAB中时间变量的处理函数。 1．利用fints函数创立日期型数组，保存和读取 （1）创立-MATLAB中创立日期型数组的函数是fints,例如： price=[1:6] dates=[today:today+5]; tsobjkt=fints(dates,price); 利用whos命令可查看内存中的变量，显示变量的信息如下： whos Name Size Bytes Class Attributes dates 6x1 48 double price 6x1 48 double tsobjkt 6x1 1266 fints （2）保存-将时间序列数据保存为文本文件的函数为fts2ascii 调用方式 stat＝fts2ascii(filename,tsobj,exttext) 输入参数 tsobj-需转化的fints型格式数据 filename-新文件名称 exttext-不需要描述项的行数 输出参数 stat-成功标志，1表示成功，0表示不成功 price=[1:6];dates=[today:today+5];s=fints(dates,price) s = desc: (none) freq: Unknown (0) dates: (6) series1: (6) 14-May-2015 [ 1] 15-May-2015 [ 2] 16-May-2015 [ 3] 17-May-2015 [ 4] 18-May-2015 [ 5] 19-May-2015 [ 6] 下面将变量s的内容保存到aa.txt文件中，代码如下： a=fts2ascii(3-1.txt,s) a＝1表示转化成功，MATLAB的work目录下生成了aa.txt文件，用type可浏览文件的内容如下： (3)金融时间序列文件的读取 MATLAB中的ascii2fts函数把ASCII文件的内容保存为MATLAB中的fints型时间序列变量。 调用方式： tsobjkt=ascii2fts(filename，timedata,descrow，colheadrow，skiprowss) 输入参数： filename %文件名，单引号括起 timedata %判定是不是“天”数据，若是则输入字符个“t”，若不是则输入“nt”。 descrow %确定Ascii文件中文字说明的行数 colheadrow %说明列变量名头（列变量名称）所占的行数 skiprows %Ascii文件中不需要输入的行标（列表） 输出参数 tsobjkt % MATLAB 中fints型时间序列数据 例如，work目录下有at.txt文件，用DOS命令下的type函数显示文件内容.如果不需要读入第4列和第5列(注意日期不算)，可以将这两列用中括号括出来[4，5]，例如asciifts(‘at.tat,[4，5])，这样tsobjkt就不会把at.txt的第4列和第5列读进来，代码如下： tsobjkt=ascii2fts(3-1.txt,NT,1,3,[4,5]) 如果需要读入小时数据，要规定读入文件的格式，代码如下： type myfts_file2.txt My FTS with Time dates t