面板数据stata处理步骤介绍.doc

xA6_Panel_Data - Printed on 2011-11-25 10:43:02 1 2 3 * ======================== 4 * 5 * 面板数目模型 6 * 7 * ======================== 8 9 10 * 11 * 12 * 13 * 主讲人：连玉君 副教授 14 * 15 * 16 * 单 位：中山大学岭南学院金融系 17 * 电 邮: arlionn@163.com 18 * 博 客: /arlion 19 * 主 页：/arlion 20 * 21 * 22 23 24 25 26 *-注意：执行后续命令之前，请先执行如下命令,进入课程讲义所在目录 27 28 cd D:\stata11\ado\personal\PX_Panel\xA6_Panel_Data 29 30 31 *-或(如果你的stata11放置于其他盘符下，如C盘或F盘) 32 cd `c(sysdir_personal)PX_Panel\xA6_Panel_Data 33 34 35 36 * 37 * 本讲目录 38 * 39 * 40 * 6.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型 41 * 6.2 时间效应、模型的筛选和常见问题 42 * 6.3 异方差、序列相关和截面相关 43 * 6.4 内生性问题与 IV-GMM 估计 44 * 6.5 动态面板模型 45 * 6.6 面板数据资料的处理 46 47 48 49 * 50 *-6.1 静态面板模型 51 * 52 53 * ==本节目录== 54 55 * 6.1.1 简介 56 * 6.1.2 参考资料 57 * 6.1.3 静态面板简介 58 * 6.1.4 固定效应模型 59 * FE模型的基本原理 60 * 如何估计固定效应模型 61 * stata的估计方法解析 62 * 解读 xtreg,fe 的估计结果 63 * R^2 64 * 个体效应是否显著？ 65 * 如何得到调整后的 adj-R2 ？ 66 * 如何得到每家公司的截距项？ 67 * 拟合值和残差 68 * 6.1.5 随机效应模型 69 * RE 与 FE 的异同 70 * 解读 xtreg,re 的估计结果 71 72 73 * 74 *-6.1.1 简介 Page 1xA6_Panel_Data - Printed on 2011-11-25 10:43:02 75 76 77 * 78 *-6.1.2 参考资料 79 80 * 连玉君计量笔记第8章，重点介绍stata操作，可在我的博客中下载 81 * Greene(2000), chp14 较为清晰的介绍了静态面板模型 82 * Baltagi(2001), 一本专门介绍Panel的书，人大论坛可下载 83 * Arrllano(2003), 重点关注动态面板和GMM估计，人大论坛可下载 84 * Stata Longitudinal/Panel data Reference Manual(9) 85 * 详细介绍了stata中有关Panel的各种命令 86 * 以上书籍我这里都有原版教材，可为大家提供复印版本 87 88 shellout 连玉君_Chp8_Panel_Data.pdf 89 90 91 * 92 *-6.1.3 静态面板简介 93 94 * 面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征) 95 use xtlabor.dta, clear 96 browse 97 tsset id year 98 xtdes 99 use invest2.dta, clear 100 browse 101 tsset id t 102 xtdes 103 104 105 * 106 *-6.1.4 固定效应模型 107 108 * 实质上就是在传统的线性回归模型中加入 N-1 个虚拟变量， 109 * 使得每个截面都有自己的截距项， 110 * 截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征 111 * 112 * 例如： lny = a_i + b1*lnK + b2*lnL + e_it 113 * 考虑中国28个省份的C-D生产函数 114 115 * OLS 估计的偏误 116 * 一份模拟数据 117 do B7_introFe.do 118 save B7_introFe, replace 119 tsset id t 120 xtdes 121 twoway (scatter y x) (lfit y x) 122 reg y x 123 twoway (scatter y x) (lfit y x) /// 124 (lfit