面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解.doc

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面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解

第一步: 首先说明一下我的论文研究情景: 时间:2006-2011 主题:资本监管对银行业的风险承担行为的影响(以工行,建行,中行,交行作为例子, 4 个 cross sections) 模型如下: dcap=c(1)+c(2)*drisk+c(3)*size+c(4)*roa+c(5)*riskt(-1) drisk=c(6)+c(7)*dcap+c(8)*size+c(9)*non+c(10)*capt(-1) 有上面联立方程可以看出:dcap 和 drisk 相互影响为内生变量 size roa non riskt capt 为外生变量 第二步: eviews6.0 实现过程: 打开 file-new-workfile 按图操作: 点击 ok 得到: 点击 object-new object Type 选 pool,ok: 跳出的横框: Cross Section Identifiers 填入数据变量名称:(这是纵轴的) GSYH JSYH ZGYH JTYH(前面提及的四大银行) 然后点 view-spreadsheet(stacked data)series list 小框输入(这是横轴的变量名称) dcap drisk size roa non riskt capt 点击 edit+/- 手动输入数据或用 import 导入数据或粘贴复制进去也行: 此时点 object-new object,这次 type 选择 system 用以联立方程分析: 在 system 框内输入联立方程和工具变量: dcap=c(1)+c(2)*drisk+c(3)*size+c(4)*roa+c(5)*riskt(-1) drisk=c(6)+c(7)*dcap+c(8)*size+c(9)*non+c(10)*capt(-1) inst dcap drisk size roa non riskt(-1) capt(-1) 点右上方的 estimate,method 选择 TSLS(两阶段最小二乘估计): 整个过程就是先建立 workfile 再建立 panel data 最后建立联立方程 system TSLS 估计即可

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