1章.国际风险与国际保险.ppt

第一章 国际风险与国际保险 本章内容 学习目标 通过本章的学习，你应该能够： 了解风险与国际风险的含义 认识风险的种类 掌握国际风险管理的方法 理解可保风险的条件 1.1 风险与国际风险 一、风险的定义和特征 研究角度不同，目前没有统一的定义。 代表性观点（不确定性视角）： Albert H.Mowbray (1930): 风险就是不确定性。 C.A.Williams (1985): 风险是指在给定的条件和某一特定的时期，未来结果的变动。 Markowitz Sharp (1981): 证券投资的风险是指该证券资产的各种可能收益率的变动程度，可以用收益率的方差来度量。 一、风险的定义和特征 代表性观点（损失性视角）： J.S.Rosenb (1972): 风险即损失的不确定性。 F.G.Crane (1984): 风险意味着未来损失的不确定性。 Frank H. Knight (1921): 风险是可测定的不确定性。 一、风险的定义和特征 本课程的定义（孙祁祥，2009）：风险是一种损失的发生具有不确定性的状态。 风险是与损失相关的状态 风险是损失的发生具有不确定性的状态 空间上的不确定 时间上的不确定 结果上的不确定 一、风险的定义和特征 风险的特征 1、客观性：客观存在，可以用客观尺度测量 2、普遍性 3、个别风险发生的偶然性 4、大量风险发生的必然性（可测性） 人生风险事故概率 5、可变性：性质、大小、种类等可变 1、风险因素(Hazard) 2、风险事故(Peril) 3、损失(Loss) 1、风险因素 引起或促使风险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。 是风险事故发生的潜在原因，也是造成损失的内在或间接的原因，又称为风险条件。 只有风险因素的存在，才有风险发生的可能性。 风险因素的类型： 实质风险因素 影响物理功能 道德风险因素 与人的品德修养有关 行为风险因素 与人的心理状态有关 2、 风险事故 指直接造成生命财产损失的偶发事件。 是造成损失的外在或直接的原因，是损失的媒介物。 风险事故的发生意味着风险的可能性转化为现实性。 3、损失 非故意的，非预期的和非计划的经济价值的减少或灭失。 在保险实务中分为直接损失和间接损失。 直接损失：事故现场损失； 间接损失：由直接损失导致的收入损失、额外费用损失、责任损失等。 3、损失 可以用损失频率和损失程度来描述。 损失频率frequency 一定时间内一定数目的风险单位中可能发生损失的次数，通常以分数或百分率来表示。 损失频率 = 损失次数 / 风险单位数 损失程度severity 发生一次风险事故造成的损失规模大小。 损失程度 = 实际损失额 / 发生事故标的完好价值 风险要素间的关系 练习：请指出以下事件的风险要素 2001年9月11日，美国纽约世界贸易中心的摩天大厦遭受恐怖分子驾驶的飞机撞击，发生爆炸，由于设计错误，大厦的金属结构在高温中变形并导致建筑主体坍塌，造成大量人员伤亡。 练习 风险因素： 飞机撞击（道德风险因素） 设计错误（行为风险因素） 金属结构（实质风险因素） 风险事故：爆炸 损失:建筑物坍塌、人员伤亡 练习 2003年11月3日，湖南省衡阳市一栋8层楼房因住户用火不慎引起火灾而倒塌， 20名消防官兵殉职 。事后调查发现，该楼房是一幢违章建筑，存在擅改规划、工程质量低劣、偷工减料、消防设施严重不足等诸多问题。 练习 风险因素： 用火不慎（行为风险因素） 擅改规划、工程质量低劣、偷工减料（道德风险因素） 消防设施严重不足（实质风险因素） 风险事故：火灾 损失：楼房倒塌，消防官兵殉职 案例：区分风险事故与风险因素 一位心脏病患者投保了意外伤害险。某日他正在路边行走，突然有一辆汽车飞速向他驶来。虽然汽车紧急刹车，并未撞上他，但他因为惊吓过度，导致心脏病发作而亡。请问他能否获得保险赔偿？ 三、风险的分类 1、按风险的损害对象分 [实务] ： 人身风险（Personal risk） 生、老、病、死、伤残等导致经济损失 财产风险（Property risk） 财产发生毁损、灭失和贬值 责任风险（Liability risk） 侵权或违约依法应负赔偿责任 分为过失责任风险和无过失责任风险 信用风险（Credit risk） 经济交往中一方给对方造成经济损失 三、风险的分类 2、按风险的性质分 [Mowbray]： 纯粹风险（Pure risk） 只有损失可能而无获利机会的风险 损失是“绝对的”，是社会的净损失 投机风险（Speculative risk） 既有损失可能又有获利机会的风险 损失是“相对的” 三、风险的分类 3、按风险发生的原因分 [宋明哲]： 自然风险（Nat