计量经济学第1章导论.pptVIP

2．内生变量和外生变量 内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量，即其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。 3．滞后变量与前定变量（P9） 所谓滞后变量(lagged variable)，即变量的前期值。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。 1.2.2 计量经济学中应用的数据 1.时间序列数据(time series data) 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。 2.横截面数据(cross-sectional data) 横截面数据是同一统计指标，同一时间(时期或时点)按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。 3.混合数据(panel data) 混合数据也称面板数据，指既有时间序列数据又有横截面数据,即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。 4.虚拟变量数据(dumb data) 在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。 数据的来源：国家统计局的中国统计信息网(www．stats．gov．cn)等获得研究用的数据。 1.2.3 参数及其估计准则（P11） 参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参数估计式时应参照无偏性、最小方差性、一致性等准则。 1.2.4 计量经济模型 1.计量经济模型的形式及其构成要素 所谓模型就是对真实现象的一种近似表示或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟，即经济现象的表示或模仿。 计量经济模型是对真实经济现象的一种近似或模仿，用由变量组成的代数式表示。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述： 计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式不同，计量经济模型有些是单一方程模型，如(1.2.3) 式的生产函数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型： 模型1.2.5中包含有因变量或被解释变量Y、自变量或解释变量X、参数b和随机误差项u及方程的形式f(·)等四个要素。Y、X、b、u也可以是向量形式。随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。 参数b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。方程的形式f(·)就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式， 如果以中国1980-2003年间总产出(用国内生产总值GDP度量，单位为亿元)，劳动投入(用从业人员度量，单位为万人)，以及资本投入(用固定资本度量，单位为亿元)的数据为样本，就可以估计得到如下关系： 这就是实证的计量经济模型。斜率系数0.80686表示劳动投入每增加一个百分点，平均产出将增加0.81%。类似地，资本投入每增加一个百分点，产出将平均增加0.73%。两个弹性系数之和为1.54，表明中国经济的特征是规模报酬递增的。 2.计量经济模型的特点 与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点：(1)经验性； (2)随机性；(3)动态性。 1.3 建立与应用计量经济学模型的步骤 1.3.1 建立模型 首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。 1.3.2 收集数据 建立了模型之后，应该根据模