文华财经-程序化交易培训课件.pptx

文华财经程序化交易;课 程 安 排;第一章 程序化交易概念;什么是程序化交易？ 程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。 程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。 ;程序化交易需求分析;第二章 “麦语言”介绍;麦语言（My language）模型开发平台;第三章 模型基本结构和编写;本章学习目标： 1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型;指标、模型相关术语;理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词： ;交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 ;练习1：如何区分指标和模型;;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;;练习2 在K线上如何区分交易指令和交易信号;;练习3 巩固训练;指标、模型相关术语;1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。 2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。 3、半角输入法的大写状态。 4、每个语句应该以分号结束。 ;5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。 6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。 ;;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10,MA5);;MY language 操作符;如何运用操作符：;其他： 注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”； 练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B)//如果条件C成立则返回A值,否则返回B值;练习2：;练习3：;指标、模型相关术语; 在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。 交易模型基本结构： 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令 ;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK; ;模型中使用的交易指令;练习编写1：关键字：反手指令;练习编写2：关键字：日内模型;解读常用函数：;DATEREF(DATE,1)//今天第一根K线 VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),O);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价 昨天的收盘价？ VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(C,1)); ;BKPRICE;CBKPRICE+50*MD;//必威体育精装版价大于买开仓价位的50个点 HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价 N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数 ——》HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价 昨天开盘的最高价? 表达式一：REF(HH,N)； 表达式二：VALUEWHEN(DATERE