- 1、本文档共61页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第9章 时间序列计量经济学模型的理论与方法-李子奈计量经济学课件
第九章
时间序列计量经济学模型的理论与方法
第一节 时间序列的平稳性及其检验
第二节 随机时间序列模型的识别和估计
第三节 协整分析与误差修正模型
1
§9.1 时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出:非平稳变量与经典回归
模型
二、时间序列数据的平稳性
三、平稳性的图示判断
四、平稳性的单位根检验
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
2
一、问题的引出:非平稳变量与经典
回归模型
3
⒈常见的数据类型
到目前为止,经典计量经济模型常用到的数据有:
• 时间序列数据(time-series data) ;
• 截面数据(cross-sectional data)
/
• 平行 面板数据(panel data/time-series cross-section
/
//
data)
★时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据。
4
⒉经典回归模型与数据的平稳性
• 经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是平稳的。
• 数据非平稳,大样本下的统计推断基础——“一致性”
——“ ”
————““ ””
要求——被破怀。
——
————
X
• 经典回归分析的假设之一:解释变量 是非随机变
X
XX
量
X
• 放宽该假设: 是随机变量,则需进一步要求:
X
XX
(1)X µ Cov(X,µ)=0
(1)X µ Cov(X,µ)=0
((11))XX与随机扰动项 µµ 不相关∶CCoovv((XX,,µµ))==00
2 P ( ( X − X) 2 / n) =Q
(2) ( X − X) / n lim ∑ i
(2)
((22)) ∑ i 依概率收敛:
n→∞
5
第(1)条是OLS估计的需要
第(2)条是为了满足统计推断中大样本下的“一致性”
ˆ
特性: Plim(β) = β
n→∞
注意:在双变量模型
您可能关注的文档
- 2007年中山大学管理经济学与管理学管理经济学与管理学考研真题答案精解.pdf
- 2012注册会计师《审计》第一章课后作业题及答案.pdf
- 2010 再谈计量经济学模型方法论研究.pdf
- 2011年南开大学中国现当代文学考研文学基础考研重点和范围.pdf
- 2011年-2016年南开大学中国现当代文学考研真题解析-文学基础.pdf
- 2012第三期-SoST-专题- 变速箱S tronic专题.pdf
- 2007年中山大学微观宏观经济学考研真题精讲精练.pdf
- 2013年江苏省连云港市中考政治试题(含答案).pdf
- 2014年首都经贸大学431金融学综合考研真题考试大纲.pdf
- 2015年首都经济贸易大学431金融学综合考研真题考试大纲.pdf
- 2024-2025学年高中地理选修7人教版教学设计合集.docx
- 项目式学习视角下的高中化学教学:化学元素在生物体中的功能与代谢机制教学研究课题报告.docx
- Unit 3 Travel Reading A Grammar in Use说课稿-2024-2025学年高中英语上外版必修第一册.docx
- 2024-2025学年初中信息技术(信息科技)七年级下册粤高教版(2018)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年高中化学选择性必修2 物质结构与性质沪科版(2020)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中音乐八年级上册苏少版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)第八册电子工业版(2022)教学设计合集.docx
- 高中英语口语教学中交际策略的培训与评价教学研究课题报告.docx
- 小学劳动课程与劳动法规教育相结合的实践探讨教学研究课题报告.docx
- 2024-2025学年小学科学四年级下册苏教版(2024)教学设计合集.docx
文档评论(0)