第三章 信用风险管理-贷款组合信用风险识别.pdf

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第三章 信用风险管理 知识点：贷款组合信用风险识别 ● 定义： 贷款组合之间存在的一定的相关性 ● 详细描述： （1）信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷 款组合的层面进行识 别、计量、监测和控制。贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程 度的相关性。行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的 可信度。 （2）商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注 系统性风险可能造成的影响。 1.宏观经济因素 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变 动反映出来:当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有 借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。 2. 行业风险 行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加 剧等不利变化 时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商 业银行造成系统性的信用风险损失。 3. 区域风险 区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化 时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行 造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济发展水平差异较大，因此 重视区域风险识别还是非常必要的。 （3）贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总，各 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 例题： 1.商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业的财务 风险增加（）。 A.区域经济变动 B.行业竞争加剧 C.原材料价格上升 D.出现产业结构调整 E.以上都正确 正确答案：B,C 解析：进行贷款组合行业分析时，出现行业竞争加剧；原材料价格上升表明 该行业的财务风险增加 2.下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是（） A.货款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的贷款人，有助于降低商业银 行资产组合的总体风险 C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资 产组合的总体风险 D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险 因素 E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 正确答案：A,B,C,D,E 解析：以上都正确 3.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出 来。 A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素 正确答案：D 解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素 的变动反映出来。 4.商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括（） A.对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用 B.利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的 授信集中度 C.在贷款二级市场上出售贷款 D.购买其他银行的优质贷款 E.对贷款进行资产证券化 正确答案：A,B,C,E 解析：业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法不包括购买其他银行的优 质贷款 5.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组 合的信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响 A.管理层风险 B.生产风险 C.系统风险 D.个体风险 正确答案：C 解析：系统风险也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化，导致 股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风 险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般 都比较大。 6.商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷 款组