第三章 信用风险管理-组合信用风险计量.pdf

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第三章 信用风险管理 知识点：组合信用风险计量 ● 定义： 宏观经济因素导致的行业相关性使得不同债项之间有相关性 ● 详细描述： 1.违约相关性行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违 约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性 2、计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面 计量不同债务人或不同债项之间的相关性，资产组合的信用风险通常应小于 单个资产信用风险的加总。 3.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度:第一维 度（客户评级）必 须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定 的风险要素 4.国家风险的评估指标包括三种:数量指标、比例指标、等级指标。 1.数量指标 数量指标反映一国的经济情况 2.比例指标 比例指标反映一国的对外清偿能力，包括以下五个方面: （1）外债总额与国民生产总值之比。一般的限度是 20%~25 % （2）偿债比例。限度是 15%~25 % （3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。一般的限度为 100% （4）国际储备与应付未付外债总额之比。一般限额为20% （5）国际收支逆差与国际储备之比。一般限度是 150% 例题： 1.信用评分模型的分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（） A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所 收集的历史数据极为有限 C.无法全面地反映借款人的信用状况 D.信用评分模型无法提供客户违约率的准确数值 E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基 于经验进行判断的因素 正确答案：A,D 解析：存在的突出问题是：信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反 映企业信用状况的变化；信用评分模型无法提供客户违约率的准确数值 2.（）是现代信用风险管理的基础关键环节 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告 正确答案：B 解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础关键环节 3.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（） A.国家风险限额管理 B.组合限额管理 C.区域风险限额管理 D.客户授信限额管理 正确答案：B 解析：组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手 段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些 方面，从而有效控制组合信用风险。 4.与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信 用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。 A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险 D.非系统性风险 正确答案：A 解析：与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析货款组 合信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响。 5.商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风 险。 A.第一 B.第二 C.第三 D.第四 E.第五 正确答案：A,B 解析： 这题书本中没有明确答案，要结合知识点理解。商业银行的内部评级应具有 彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违 约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。 6.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的 能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。 A.50% B.100% C.150% D.200% 正确答案：C 解析：国际收支逆差与国际储备之比属于比例指标。该指标反映以一国国际 储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度说明风 险较大。 7.国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。 A.75％ B.80％ C.100％ D.150％ 正确答案：D 解析：国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，说明风险