基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究_李战江.pdf

( ) 鲁东大学学报 自然科学版 Ludong University Journal (Natural Science Edition) 2012 ，29 (1):22—24 檪檪殏 檪 殏 檪 研究 简报 檪 檪 殏 殏檪檪 基于ARIMA 模型的沪深300 股指期货 价格预测研究 ， ， ， ， 李战江 张 昊 孙鹏哲 童国超 张志浩 ( ， 0 100 18) 内蒙古农业大学 理学院 呼和浩特 : ARIMA ， 201004 16 ～180 摘要 基于 模型建立了股指期货价格的预测模型 对 间共 个交易日的沪深 300 ， :ARIMA 股指期货合约收盘价数据进行了实证分析 结果表明 模型对于股指期货的价格走势短期预测效 ， ． 果良好 模型能有效反应期货价格的波动性走势 : ; 300 ;ARIMA ; 关键词 股指期货价格 沪深 预测 中图分类号:F830 ． 9 文献标志码:A 文章编号:1673-8020 (2013)01-0022-03 、 ， 股指期货具有价格发现 套保避险等作用 对 ， 股指期货价格走势开展预测研究 可以有效指导 1 期货价格的ARIMA 模型 ［1］ ． ， 股指期货市场中的投机交易 对于股指期货 : ， ［2］ 国内外的相关研究有以下两个方面 第一 文 1． 1 ARMA 模型 使用了OLS 模型、ECM 模型研究了沪深300 股指 ARMA ( ) ; ［3］ CVaR 、 模型 自回归移动平均模型 是平稳 期货的最优套现保值比率 文 基于 值 GARCH 模型、R / S 分形研究了恒生指数期货价格 时间序列最常用的拟合模型，模型的理论结构 ［8］ ; ［4］ 为 : 的风险测度问题 文 对股指期货价格波动性 xt = φ0 + φ 1xt － 1 + … + φp xt －p + 进行了研究． 以上研究有效地分析了股指期货自   ε － θ ε － … － θ ε ， ， ． t 1 t － 1 q t －q 身问题 但未能