商业银行的负债业务.pptVIP

负债成本的计算（2） 利率（％） 费用（％） 保险费（％） 法定准备金（％） 账户余额（百万元） 活期存款 0.0 6.50 0.23 10 1.77 可转让提款单 5.0 4.00 0.23 10 1.27 货币账户 8.0 1.50 0.23 0 1.92 存折储蓄 4.5 0.50 0.23 0 0.64 定期存款 8.9 0.25 0.23 0 1.03 * 计算银行的各种存款的平均边际成本。 如果同业拆借基金期限为3天，利率为7.75%，银行应吸收货币账户资金还是购买同业拆借基金？ 负债成本的计算（3） 假设一家银行提供6%的存款利率可筹集新增存款40亿元，6.5%的存款利率可筹到存款60亿元，7%的存款利率可吸收存款80亿元，7.5%的存款利率可筹到存款120亿元。假设银行可以使用新增存款获得9.5%的贷款收益率，那么银行应将存款利率定为多少从而获得最大利润呢？ * 第四章 商业银行负债业务 通过本章的学习，要求掌握商业银行传统的存款业务形式，以及一些具有代表性的创新存款工具，在此基础上，了解并掌握现代商业银行存款经营管理的一些原理和方法。 要求掌握短期借入负债和长期借入负债的种类，并了解它们的经营要点。 要求掌握负债成本的构成及计算方法。 * 1. 负债业务概述 1.1 银行负债的概念 商业银行的负债作为银行的债务，是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务，银行必须用自己的资产或提供的劳务去偿付 1.2 银行负债的重要性 负债业务是商业银行吸收资金的主要来源，是银行经营的先决条件。 银行负债是保持银行流动性的手段。 负债是决定银行盈利水平的基础。 银行通过负债业务集中闲散资金,扩大生产资金。 银行负债构成社会流通中的货币量。 负债业务是商业银行同社会各界建立广泛联系的主要渠道。 * 2.商业银行的存款业务 2.1 传统的存款业务 活期存款（demand deposit account） 定期存款（time deposits） 储蓄存款（savings deposits） * 2.2存款工具创新 2.2.1 活期存款工具创新 可转让支付凭证帐户（negotiable order of withdrawal accounts, NOW） 超级可转让支付凭证帐户 2.2.2 定期存款工具创新 货币市场存款帐户（money market deposit accounts, MMDAs) 可转让定期存单（negotiable certificate of deposits, CD） 自动转帐服务帐户（automatic transfer service accounts, ATS） * 2.2.3储蓄存款工具创新 零续定期储蓄存款 联立定期储蓄存款 指数存款证 特种储蓄存款 * 2.3银行存款的经营管理 2.3.1 存款规模的影响因素 2.3.1.1 外部影响因素 经济发展水平 经济周期 中央银行货币政策 物价水平 金融法规 社会保障制度 公众的储蓄习惯和偏好 市场竞争格局 * 2.3.1.2内部影响因素和开拓存款市场的经营策略 存款品种 存款定价 服务项目与服务质量 银行对客户的信贷支持 银行信誉与实力 网点设施与营业设施 营销手段 银行公共形象与社区关系 * 2.3.2存款产品的开发 存款利息 附加服务 存款期限 存取方式 存款的特色功能 存款的可转让性 存款账户的衍生投资功能 * 2.3.3存款的稳定性分析与管理 2.3.3.1 影响存款稳定性的外部原因 趋势性因素 季节性因素 周期性因素 临时性因素 市场价格因素 * 2.3.3.2存款稳定性指标 活期存款稳定率＝（活期存款最低余额/活期存款平均余额）×100% 活期平均占用天数＝（活期存款平均余额×计算期天数）/存款支付总额 * 2.3.3.3按照波动程度的存款分类 易变性存款 准变性存款 稳定性存款 * 2.3.4存款成本构成 利息成本 营业成本 资金成本＝［（利息成本＋营业成本）/吸收的全部存款资金］×100% 可用资金成本＝ ［（利息成本＋营业成本）/（吸收的全部存款资金－法定准备金－必要的超额准备金］×100% * 2.3.4存款成本构成（续） 相关成本 风险成本 连锁反应成本 加权平均成本 边际成本 边际成本=总成本变动额=新利率*新利率下吸收的资金总额-旧利率*旧利率下吸收的资本资金总额 边际成本率=总成本变动额/新增资金额 * 2.3.5 存款工具的定价 2.3.5.1 存款工具的定价原则 既要满足客户需要，又必须顾及银行的经营利益 不同存款工具的价格信息必须是可沟通的，要简单明了，易为存户了解并进行价格比较 不可过分损害某些细分市场的利益去补贴另一细分市场 * 2.3.5.2存款工具的定价方法 以成本为基础定价 交易帐户的定价公式 金融市场存款