模型中的特殊解释变量.pptVIP

2. 测量斜率变动 以上介绍了用虚拟变量测量回归函数的截距变化。实际上，也可以用虚拟变量考察回归函数的斜率是否发生变化。方法是在模型中加入定量变量与虚拟变量的乘积项。设模型如下， Yi = ?0 +( ?1 + ?2 Di) Xi + ui Yi = ?0 + ?1 Xi + ?2 (Xi Di) + ui 按?2是否为零，回归函数可有如下四种形式。 E(Yi) = ?0 + ?1 Xi , (当 D = 0) E(Yi) = ?0 + (?1 + ?2) Xi , (当 D=1) 3. 分段线性回归 1)时间分段 Yt = ?0 + ?1 t+ ?2 (t-t*)Dt + ut E(Yt )= ?0 + ?1 t+ ?2 (t-t*)Dt E(Yt )= ?0 + ?1 t (当tt*) E(Yt )= (?0 + ?2 t*)+( ?1+ ?2))t (当t≥t*) 3. 分段线性回归 一般变量分段 Yt = ?0 + ?1Xt + ?2(Xt – Xb1)Dt +ut, 当 D=0 E(Yt )= ?0 + ?1Xt 当 D=1 E(Yt )=( ?0 - ?2Xb1 )+ (?1 + ?2)Xt 第8章结束. * 第8章 模型中的特殊解释变量 8.1 随机解释变量（一般性了解） 8.2 工具变量 8.3 滞后变量（一般性了解） 8.4 虚拟变量（重点） 8.5 时间变量 8.1随机解释变量 （第2版教材第203页） （第3版教材第174页） （第2版教材第207页） （第3版教材第177页） 8.2 工具变量法 工具变量法是解决随机解释变量X与误差项u相关时，?的OLS估计量不具有一致性的方法。 假定有变量Z与X高度相关，但与误差项u不相关，则用Z替换X，估计回归参数?，这种估计方法称作工具变量法，Z称作工具变量。?的工具变量法估计量具有一致性。 例8.1 用最终消费C1对国内生产总值Y回归。假定Y与误差项u相关，但资本总额K与误差项u不相关，用K作Y的工具变量。 工具变量法的EViews操作：打开模型估计对话窗，选TSLS估计法。在方程设定区填入 C1 C Y 在工具变量列写区填入 C K, 点击确定键。 8.2 工具变量法 （第2版教材第208页） （第3版教材第178页） 8.3 滞后变量（一般性了解） 滞后的原因。如：消费行为的滞后，央行上调银行存款准备金率，投资、项目研发周期长，一项政策的执行有滞后。 （1）分布滞后模型（权数法、阿尔蒙多项式法不讲） Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ut 可以用OLS法估计参数，但不具有有效性。容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。 （2）自回归模型（柯依克变换不讲） Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m+ ut 可以用OLS法估计参数，为有偏、一致估计量。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。 （3）自回归分布滞后模型 Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + …+ ?k Xt-k+ ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m + ut 如消费模型：Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?1 Yt-1 + ut （第2版教材第218页） （第3版教材第187页） 8.4 虚拟变量（重点掌握） 在实际建模过程中，被解释变量不但受定量变量影响，同时还受定性变量影响。例如需要考虑性别、民族、不同历史时期、季节差异、企业所有制性质不同等因素的影响。 由于定性变量通常表示的是某种特征的有和无，所以量化方法可采用取值为1或0。这种变量称作虚拟变量（dummy variable），用D表示。虚拟变量应用于模型中，对其回归系数的估计与检验方法和定量变量相同。 （第2版教材第219页） （第3版教材第188页） 注意：(1) 当定性变量含有m个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。最多只能引入m -1个虚拟变量，否则当模型中存在截距项时就会产生完全多重共线性，无法估计回归参数。比如，对于季节数据引入4个虚拟变量，数据如下表， 8.4 虚拟变量 则必然会有，截距项对应的单位向量等于 (D1+ D2+ D3+ D4) 。这意味着虚拟变量之间存在完全多重共线性。 (2) 把虚拟变量取值为0所对应的类别称作基础类别。 (3) 当定性变量含有m个类别