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东北财经大学数量经济系 * Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 第一节 虚拟变量的性质 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型 第三节 定性变量有多种分类的情况 第四节 包含一个定量变量，两个定性变量模型 第五节 回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法 第六节 虚拟变量在季节分析中的应用 第七节 在合并数据中使用虚拟变量 第八节 虚拟变量方法的一些技术问题 第六讲 虚拟变量回归模型 1. 只取0或1数值的变量称为虚拟变量。 2. 虚拟变量表示两分性质，即“是”或“否”， “男”或“女”等。 第一节 虚拟变量的性质（1） 1 21.2 10 0 17.5 9 0 17 8 1 20.5 7 1 21 6 0 18.5 5 1 21.7 4 0 18 3 0 19 2 1 22 1 性别 （男=1，女=0） 起薪，Y （千美元） 序号 按性别划分的教授薪金 第一节 虚拟变量的性质（2） 薪 金 女教授 男教授 Yi = 18 + 3.28 Di t =(57.74) (7.439) R2=0.8737 第一节 虚拟变量的性质（3） Yi= a1 + a2 Di + bXi + ui Yi= 教授的薪金 Xi = 教龄 Di = 1 ，如果是男性 = 0 ，如果是女性 模型的意义： E(Yi|Xi,Di=0) E(Yi|Xi,Di=1) = a1 + b Xi = a1 + a2 + b Xi 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（1） 模型: 35 8 Y = ?’1+ ?’2X (女性) 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 男性 薪金Y X 教龄 Y = ?1 + ?2 X (男性) ^ ^ 女性 模型: Y男 = ?1 + ?2 X男 + u男 Y女 = ?’1 + ?’2 X女 + u女 (男性模型) (女性模型) ^ ^ ^ ^ ^ 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（2） 此模型的特点： 1. 为了区分两个类别，男性和女性，只引进了一个虚拟变量Di。一般规则是：如果一个定性变量有m个属性值，则仅引入m-1个虚拟变量。 2. 虚拟变量0，1值的分配可以是任意的，但解释模型时一定注意1，0是怎样分配的。 3. 被分配0的类别或级别通常被用于比较的基础。 4. 虚拟变量的系数可称为级差截距系数，表明取值1的类别截距项与基底类的截距项的差距。 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（3） 例11.1： 库存对利率敏感吗？ I/S = 1.269 - 0.3615C + 0.0215Se - 0.0227 S – 0.2552 U+0.0734DUM (19.6) (-2.2) (5.7) (-2.4) (-2.4) (4.8) R2=0.71 d=1.91 I/S=库存占销售的比重（不变价计算） C=实际利率（4月至6月的利率减一年来消费品生产价格指数的增长率） Se=当期预期销售额 U=销售的不确定性 DUM为虚拟变量，74年第一季度前取0，之后为1. 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（4） Yi= a1 + a2 D2 i + a3 D3 i + bXi + ui Yi= 保健年度支出 Xi = 年度收入 D2 = 1 ，如果是高中教育 = 0 ， 不然的话 E(Yi|Xi,D2=0, D3=0) E(Yi|Xi,D2=1,D3=0) = a1 + b Xi = a1 + a2 + b Xi D3 = 1 ，如果是大学教育 = 0 ， 不然的话 E(Yi|Xi,D2=0,D3=1) = a1 + a3 + b Xi 第三节 定性变量有多种分类的情况 例11.2 ： 研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。性别和学历是两个不同的标准。按性别标准教师可以分成男、女两类，应该引入一个虚拟变量；按学历标准大学教师可以分为大学本科学历、硕士学历、博士学历三类，应该引入两个虚拟变量，共引入三个虚拟变量： 第四节 包含一个定量变量，两个定性变量的模型（1） 令Y代表年薪， X代表教龄，建立模型： 可以看出基准类是本科女教师，B0为刚参加工作的本科女教师的工资；B1为参加工作时间对工资的影响；B2是性别差异系数;B3和B4为学历差异系数，B3是硕士学历与本科学历的收入差异，B4是博士学历与本科学历的收入差异；通过上述分析，我们可以确定Bi的符号。 第四节 包含一个定量变量，两个定性变量的模型（2） 在这个问题中，一共有