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2.2平稳随机过程和各态历经过程
§ 2.2 平稳随机过程和各态历经过程;随机幅度的正弦信号;平稳随机过程的定义说明：当取样点在时间轴上作任意平移时，随机过程的所有有限维分布函数是不变的。
推论：一维分布与时间t无关， 二维分布只与时间间隔τ有关。从而有
R(t1, t2)=E［ξ(t1)ξ(t1+τ)］
=R(t1, t1+τ)=R(τ);2.2.1 严平稳过程;在任何时刻计算严平稳过程的统计结果都是相同的;严平稳过程的性质;严平稳过程X(t)的一维概率密度与时间无关;证明：;性质二：严平稳过程X(t)的二维概率密度只与两个 时刻t1和t2的间隔有关，与时间起点无关。;严平稳过程X(t)的自相关函数和协方差函数都只是时间间隔 的函数。;2.2.2 宽平稳过程;广义平稳的高斯过程必定也是严平稳的，即对于高斯过程来说，严平稳与宽平稳是等价的。; ;“各态历经”的含义：随机过程中的任一实现都经历了随机过程的所有可能状态。因此， 我们无需获得大量用来计算统计平均的样本函数，而只需从任意一个随机过程的样本函数中就可获得它的所有的数字特征，从而使“统计平均”化为“时间平均”，使实际测量和计算的问题大为简化。
;随机过程的各个样本函数都同样地经历了随机过程的各种可能状态，因此从随机过程的任何一个样本函数就能
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