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图解基于信息准则的ARMA模型选择.PDF
第38 卷第2 期 Vol.38 No.2 井冈山大学学报( 自然科学版)
2017 年3 月 Mar. 2017 Journal of Jinggangshan University (Natural Science) 1
井冈山大学学报( 自然科学版) 1
文章编号：1674-8085(20 17)02-0001-08
图解基于信息准则的ARMA 模型选择
*
傅轲钦，赵 明
（贵州大学理学院，贵州，贵阳 550025)
摘 要：ARMA 模型的选择是时 序列分析中的一个棘手问题，用于选择AR 和MA 模型最为常见的ACF 和PCF
函数对ARMA 模型的选择不再有效。推广的自相关函数EACF 在一定程度上给出了一种解决办法，但是这种将
表格直观化的方法也存在一些不足，所以它并未被广泛接受和推广开来。ACF 和PCF 的图形化与EACF 的表格
直观化特性相结合是构 基于信息准则的ARMA 模型选择的一种很好的方法，同时利用R 软件的强大作 功能，
可以实现图解ARMA 模型的这一选择过程，最终可以得到一种既有效又直观的ARMA 模型选择方法。
关键词：模型选择；ARMA；信息准则；EACF
中图分类号：O2 12.7 文献标识码：A DOI:10.3969/j .issn.1674-8085.2017.02.001
GRAPHICAL INVESTIGATION OF ARMA MODEL SELECTION BASED
ON INFORMATION CRITERION
*
FU Ke-qin , ZHAO Ming
(School of Science, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, China)
Abstract: The selection of ARMA model is a difficult problem in time series analysis. The selection of the most
common ACF and PCF functions for AR and MA model is no longer valid for the selection of ARMA model. A
certain solution extent is given for the auto-correlation function EACF. However, the method has also its
disadvantages and not been widely accepted and popularized. Furthermore, the visual characteristics of EACF
table based on the graphical features of ACF and PCF would be a good choice to select the ARMA model based
on information criterion. Based on the powerful drawing function of R software, this selection process can be
illustrated by ARMA model. Finally, an effective and intuitive method of ARMA model selection can be obtained.
Key words:
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