国际金融外汇汇率练习题精选.doc

国际金融 外汇汇率等衍生品练习题精选 1、某日 纽约 USD1=HKD7、7820—7、7830 伦敦 GBP1= USD1、5140---1、5150 问英镑与港元的汇率是多少？ 解：GBP1=HKD7.7820 X 1.5140-----7.7830 X 1.5150 GBP1=HKD11.7819-----11.7912 2、某日 苏黎士 USD1= SF1、2280----1、2290 法兰克福 USD1= E0、9150----0、9160 问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？ 解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150 E1=SF1.3406------1.3432 3、某日 GBP1=HKD12、6560----12、6570 USD1=HKD 7、7800---- 7、7810 问英镑与美元的汇率是多少？ 解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800 GBP1=USD1.6265--------1.6269 4、某日 巴黎 即期汇率 USD1=E0、8910----0、8920 1个月远期 20-----------30 问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？ 解:一个月远期 USD1=E0.8930-------0.8950 5、某日 香港 即期汇率 USD1=HKD7、7800---7、7810 3个月远期 70-----------50 问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？ 解:三人月远期 USD1=HKD7.7730---------7.7760 6、某日 纽约 即期汇率 USD1=SF1、1550----1、1560 6个月远期 60------------80 问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？ 解:六个月远期 USD1=SF1.1610-------1.1640 7、某日 伦敦 即期汇率 GBP1=E 1、2010-----1、2020 3个月远期 40-------------50 问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？ 解:三个月远期 GBP1=E1.2050---------1.2070 8、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？ （即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380） 解:15000÷6.8310=2196美元 9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上） 解:11000÷6.8380=1609美元 10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上） 解:2500 X 6.8380=17095元 11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上） 解:5700 X 6.8310=38937元 12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率 USD1=SF1、1830—1、1840） 解:8500÷1.1830=7185美元 13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上） 解:21500÷1.1840=18159美元 14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160 3个月　　　　　　　 40 ------ 60 某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？ 解:3个月远期 USD1=EUR0.9190------0.9220 签3个月远期合约 卖出1000万美元,买入919万欧元. 15、某日：即期汇率 USD1=SF1.3210 —1.3220 6个月 80 -----60 该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？ 解：6个月远期 USD1=SF1.3130-------1.3160 签6个月远期合约 卖出瑞士法郎1316万