科目中文名称：时间序列专题.doc

科目中文名稱：時間序列專題 授課教師：王凱立 開課班級 (日)商學院碩士班共同科目 必選修 必 修 學分數 3學分3小時（上學期 3學分） 先修科目 無 週次 月/日 內 容 第一週 9/21 Introduction 第二週 9/28 ARCH Models: Properties, Estimation and Testing 第三週 10/5 (conti) 第四週 10/12 Modeling Heteroscedasticty in Daily Foreign-Exchange Rates 教學內容 第五週 10/19 報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果－台灣股票市場之實證分析 第六週 10/26 The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional-Variance Tale 及進度 第七週 11/02 報酬與波動性動態關聯之研究－摩根台股指數與指數期貨之探討 第八週 11/09 國際股市報酬關聯性與波動傳遞不對稱現象之研究 第九週 11/16 期中考試週 第十週 11/23 現貨、近月期與近季期股指數期貨市場間價格與價格波動性的資訊傳遞：臺灣的早期經驗 第十一週 11/30 股價指數期貨與現貨的波動性外溢：臺灣的實證 第十二週 12/07 亞洲股市間共整合關係之實證研究 第十三週 12/14 Common Volatility in International Equity Markets, 第十四週 12/21 Volatility Spillovers Across Equity Markets 第十五週 12/28 Modelling The Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model 第十六週 1/04 The Intraday Interdependence Structure Between U.S. and Japanese Equity Markets 第十七週 1/11 期末考試週 講授方式 ?課堂講授 ?分組討論 ?參觀實習 ?其他（ ） 教學設備 ?電腦 ?投影機 ?其他（ ） 教材課本 參考書籍 1. Applied Econometric Time Series, Walter Enders, John Wiley Sons, Inc.(雙葉書廊) 2. Time Series Analysis, Hamilton, Princeton. 參考文章 如附件 批改作 業篇數 備註 本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫。 成績考 核方式 ?平時考試：0 % ?期中成績： 40 % ?學期成績：40% ?讀書報告： 0 % ?其他（平時出席與參與討論 ）：20 % 備考 1.本表格式請參考使用﹐任課教師可利用FTP至（.tw/tku-only/academic/TC101.doc）取得。 2.自製格式請具備上述項目。 3.依85學年度第2學期學生事務處會議校長指示﹕各任課教師請務必舉行期中考試。 附件： 參考文章： 報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果－台灣股票市場之實證分析, 王甡, 1995年1月, 證券市場發展季刊, 第七卷第一期, p125-161. ARCH Models: Properties, Estimation and Testing, Anil K. Bera and Matthew L. Higgins , Journal of Economic Surveys, 1993, Vol. 7, No. 4, p305-362. Modeling Heteroscedasticty in Daily Foreign-Exchange Rates, David A. Hsieh, Journal of Business Economic Statistics, July 1989, Vol. 7, No. 3, p307-317. The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional-Variance Tale, Richard T. Baillie and Tim Bollerslev, Journal of Business Economic Statistics, July 1989, Vol. 7, No. 3, p2