【每日市场动态20161230】祝大家元旦快乐.PDFVIP

CFETS-ICAP – 市场概述- 2016.12.30 【每日市场动祝大家元旦快乐 文/ Ryan Rui CF ETS-ICAP 2016/ 12/30 今日央行公开市场进行7 天期1600 收益率震荡上行，截至目前，剩余期限 亿，14 天期900 亿逆回购操作，逆回购 9.27 年的国开债活跃券160210 收益率报 到期1500 亿，净投放1000 亿。今日 3.67%/3.65%；剩余期限9.60 年的国债 Shibor 利率多上涨，其中隔夜品种报 活跃券160017 收益率报3.08%/3.03%。 2.2300%，上涨0.30 个基点，7 天品种报 今日人民币兑美元中间价6.9370，较 2.5430%，下跌0.10 个基点，1 个月品种 上日上调127 个点。在岸人民币兑美元 报3.3059%，上涨0.71 个基点，3 个月 开盘走强后小幅震荡，午后涨幅收窄后， 品种报3.2726%，上涨0.75 个基点。今 继续横盘波动，截至16:30，在岸人民币 日资金市场清淡，交易主要集中在4 天 兑美元收报6.9495，较上一交易日收盘 和7 天期限，早盘相对偏紧，午后趋于 价涨 52 点。离岸人民币兑美元维持震荡， 均衡，其余期限交投极少。 午后持续走弱，现报6.9752，较上一交 今早财政部发行的91 天期贴现国债 易日收盘价跌111 点，两岸汇差扩大至 加权中标收益率为2.6474%，边际中标收 257 点，美元指数整体偏弱，不过跌幅收 益率为2.6974%，投标倍数为3.07 倍。 窄，现报102.45，跌0.18%。 国债期货早盘拉升，持续走高，午后大 国家外汇管理局有关负责人今日就 幅跳水，全线收绿。10 年期国债期货主 2016 年9 月末外债数据有关问题答记者 力合约T1703 收报97.320，跌0.25%，5 问时指出，总体来看，2016 年9 月末我 年期国债期货主力合约TF1703 收报 国全口径外债余额继续稳步回升，延续 99.400，跌0.10%。现券交投清淡，午后 了今年二季度以来外债总规模稳步回升 1 www.cfets - 中国上海浦东陆家嘴环路1233 号汇亚大厦2601-02, 05-08 室 Tel: 86-21-3861 7888 CFETS-ICAP – 市场概述- 2016.12.30 的态势，表明我国外债去杠杆进程已基 本结束，预计未来我国外债规模将进一 以上仅供参考，谢谢！ 步企稳，有利于促进国际收支平衡。 如果您对本文有任何评论和见解 请发电邮至：shmarketing@ 更多信息，请登录网站： 免责声明 文中 文中信息均来源于公开资料，上海国际货币经纪有限责任公司对这些信息的准确性和完整 性不作任何保证，内容和意见仅供参考。本文仅反映作者个人观点，并不代表公司的看法。 2 www.cfets - 中国上海浦东陆家嘴环路1233 号汇亚大厦2601-02, 05-08 室 Tel: 86-21-3861