金融信息交换协议-FIX课件.ppt

-1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * -1- * Financial Information Exchange (FIX) 金融信息交换协议 目 录 背景 架构 FIX语法规则 FIX消息 数据包格式 登陆消息 心跳消息 测试请求 重传请求 驳回 注销 下单 撤单请求 改单 委托单状态 Financial Information eXchange(FIX)金融信息交换协议的制定是由多个致力于提升其相互间交易流程效率的金融机构和经纪商于1992年共同发起。这些企业把他们及他们的行业视为一个整体，认为能够从对交易指示，交易指令及交易执行的高效电子数据交换中获利。FIX由此诞生，它是不受某个商业机构控制的开放消息标准，一个能够被调整组建适用于任何一个企业的商务需求的协议。 FIX协议是一个消息标准，促进与安全交易相关的信息交换，在希望进行自动通信的交易方之间进行使用。该消息协议将支持各种商务功能。 FIX最早用于支持美国国内的委托人之间基于直接信息流转的证券交易。随着协议本身的发展，增加了大量的支持多边界交易的、衍生工具及其它产品的数据域。 FIX协议包含2个层次：会话层和应用层。会话层与数据的通信相关；而应用层定义了商务相关数据内容。 2006年10月，FPL（FIX Protocol Limited）发布了FIX5.0。FIX5.0引入TI（the transport independence ）传输无关框架。TI将FIX会话层从应用层协议中分离出来。在TI框架下，应用层协议消息可以通过任意合适的传输技术进行传送，在这里，FIX会话层协议是FIX应用层消息的可选传输传输协议之一。 背景 FIX是用来做什么的？ FIX协议是用于封装通讯数据包的一套规则 架构图  FIX协议存在2种语法格式： 1?“标记=值” 语法格式 2?“FIXML语法” 语法格式 同一个商业信息流适用于任何一种语法 FIX语法规则 “标记=值” 语法格式： 8=FIX.4.2^9=251^35=D^49=AFUNDMGR^56=ABROKER^34=2^5201:14:49^11=12345^1=111111^63=0^6421=3^110=1000^111=50000^55=IBM^48=459200101^22=1^54=1^60=2003061501:14:49^38=5000^40=1^44=15.75^15=USD^59=0^10=127 FIXML语法格式： FIXML Order ClOrdID=123456 Side=2 TransactTm=2001-09-11T09:30:47-05:00 OrdTyp=2 Px=93.25 Acct Hdr Snt=2001-09-11T09:30:47-05:00 PosDup=N PosRsnd=N SeqNum=521 Sndr ID=AFUNDMGR/ Tgt ID=ABROKER/ /Hdr Instrmt Sym=IBM ID=459200101 IDSrc=1/ OrdQty Qty=1000/ /Order /FIXML 会话层消息: Heartbeat 心跳消息管理 Test Request 网路测试请求 Resend Request 重传请求 Reject 驳回(会话级) Sequence Reset 序列号复位 Logout 注销 Logon 登录验证 FIX消息 (部分) 应用层消息: Execution Report 执行报告 Order - Single 下新单 Order Cancel Reject 驳回撤单 Order Cancel Request 撤单请求 Order Cancel/Replace Request 撤单/改单请求 O