第一章导论(计量经济学课件-南京财经大学王万珺).pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 1）时间序列数据（time series data） 年度数据 季节数据 月份数据 同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随 时间变化而生成的数据。 年度数据不存在季节性影响，相对平稳一 些，比较能反映长期的规律性，但数据量往往 较少，不能满足计量经济研究的需要。季节数 据和月份数据的数据量较多，容易满足计量经 济研究的样本数量要求，但季节性影响较明 显，稳定性也相对较差。 许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合， 可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。 由于是在同一时间点上的取值，与时间序列数据相比，截面数 据具有性质比较稳定的优点，对分析方法的要求比较低。通过截面 数据对样本均值、方差等的计算，可推断随机变量总体的均值、方 差等。 2）截面数据（cross sectional data） 两个不同概念 一个基本原则 第二步、模型参数的估计 —— 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量 参数估计量 —— 将具体的样本观察数据代入参数估计公式得到的参数 估计结果，是具体的数值 参数估计值 得到的参数估计值尽可能接近参数的真实值 因此，一般要求参数估计量满足小样本性质——线性性、无偏性、有效性， 或者至少满足大样本性质——一致性、渐近无偏性、渐近有效性。 第三步、模型的检验 为何要检验？ 在模型设定过程中，可能由于所依据的经济理论对研究对象的解释不充分，或者由于自身对研究对象的认识的欠缺，导致变量选择的偏差或模型函数形式设定的错误； 在模型参数估计过程中，可能由于样本数据的统计错误、代表性差，或者由于其他信息的不可靠，导致参数估计值与真实值存在较大差距。 无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在一定的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会导致错误的结果。 第三步、模型的检验 经济意义检验 计量经济检验 模型预测检验 统计推断检验 四个方面 第一方面、经济意义检验 定义： 对模型参数估计值的符号、大小、相互关系在经济意义上的 合理性所作的检验，主要是将模型参数的估计值与事先设定的模 型参数取值范围进行比较。 经济意义检验是计量经济学模型的一项最基本的检验 第一方面、经济意义检验 具体方法： 如果参数估计值在事先设定的模型参数的取值范围之内，说明所做的计量 经济研究与经济理论或已有实践经验相符，可继续进行其他的检验、分析等； 如果参数估计值不在事先设定的模型参数取值范围之内，说明所做的计量 经济研究可能存在一定的问题，需要从模型设定、样本数据、参数估计等方面 仔细推敲，寻找原因，对模型作出相应的调整或修改。 第一方面、经济意义检验 例1： 在对城镇居民储蓄的研究中设定了如下模型： 其中， 表示第t年的城镇居民储蓄余额， 表示第t年的城镇居民可支配收入总额， 是随机误差项，表示各种随机因素的影响。经参数估计得到如下回归方程： 该模型中，城镇居民储蓄余额 应随城镇居民可支配收入总额 的增加而 的估计值为负，从经济意义上无法解释，应 ，这里参数 增加，即 查找原因对模型作出相应的调整或修改。 例2： 在对职工家庭粮食消费需求的研究中设定了如下模型： 其中， 表示第t年的人均粮食消费支出， 表示第t年的粮食价格， 表示第t年的人均可支配收入， 是随机误差项，表示各种随机因素的影响。 经参数估计得到如下回归方程： 该模型是一个对数模型，参数 、 有着明确的经济意义，分别表示价格、 、 的估计值的符号与其经济 的估计值之和应近似 的估计值之和为-2.23，从经济意义上无法解释，应 人均可支配收入的需求弹性。就单个参数而言， 、 、 意义相符，取值范围也大体适当。但根据经济意义， 等于1，因为粮食价格与人均可支配收入同时增长1%时，人均粮食消费支出也 应该增长约1%。这里 查找原因对模型作出相应的调整或修改。 需要指出，并非所有的经济理论都完全正确，实践经验 更不一定就是对隐含于经济活动之后的经济规律的正确把 握，检验经济理论、发现和发展经济理论也是计量经济研 究的主要任务。如果经过反复推敲，证明模型的设定和参 数的估计都正确无误，而是经济理论本身不完善，或者是 经验的东西本身存在偏差，就应当提出修正