上海黄金交易所黄金拆借业务交易细则.pdf

上海黄金交易所黄金拆借业务交易细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海黄金交易所黄金拆借交易秩序，保护市 场参与机构的合法权益，根据《上海黄金交易所黄金拆借业务交 易规则》等有关规定，制定本交易细则 （以下简称“本细则”）。 第二章 交易品种 第二条 上海黄金交易所 （以下简称“交易所”）询价系统挂 牌的黄金拆借交易品种包括LAU99.95、LAU99.99，分别对应成色 不低于99.95％和不低于99.99％的黄金交易标的，有关参数设置 按 《上海黄金交易所黄金拆借业务品种参数表》 （附表1）对应 品种参数执行。 第三条 交易所将根据市场发展需要适时调整并公告《上海 黄金交易所黄金拆借业务品种参数表》，有关参数设置以交易所 必威体育精装版公布的《上海黄金交易所黄金拆借业务品种参数表》为准。 第三章 报价成交 第四条 公开报价权限 具备黄金询价业务做市商/尝试做市商资格的机构可直接通 过交易所询价系统对黄金拆借交易品种进行公开报价。 其他获准开展黄金拆借交易的市场参与机构向交易所提交 书面申请，经交易所审核批准后，可通过交易所询价系统进行公 开报价。 1 第五条 公开报价计息基准 黄金拆借交易公开报价的“计息基准”默认按“Actual/360” 的标准执行，后续询价过程中，交易双方可根据需要选择其他计 息基准。 第六条 交易要素 黄金拆借交易的交易要素包括品种、拆借方向、重量、期限、 付息方式、拆借利率、计息基准、计息基准价格、名义本金、起 息日、到期日、付息日、过户类型、货物属性等。相关规则如下： （一）品种：LAU99.95、LAU99.99。 （二）重量：黄金拆借交易单位为千克，交易重量须为1千 克的整数倍。 （三）期限：支持O/N、1W 、2W、1M、3M、6M、9M、1Y等标 准期限和其他非标准期限。 （四）付息方式：可选择“交易所清算利息”或“非交易所 清算利息”模式。 （五）拆借利率：选择“交易所清算利息”模式的，拆借利 率须为固定利率，拆借利率为年利率，数值应大于零；选择“非 交易所清算利息”模式的，拆借利率可选择固定利率或浮动利率。 （六）计息基准：支持“实际天数/实际天数”、“实际天 数/365”、“实际天数/365（固定）”、“实际天数/360”、“30/360” 类型，有关释义参见 《上海黄金交易所黄金租借业务总协议》有 关约定。 （七）计息基准价格：计息基准价格是用于确定黄金拆借名 义本金的价格，交易所系统默认采用交易所黄金基准价，单位为 2 元/克。 （八）名义本金：交易双方约定的拆借黄金的货币价值， 计价货币为人民币，计算公式为：名义本金=计息基准价格× 重量（千克）×1000。 （九）起息日：交易双方约定的，交易所系统将借出方 实物账户下黄金过户交付至借入方的日期。 （十）到期日：交易双方约定的，交易所系统将借入方 实物账户下黄金过户归还至借出方的日期。 （十一）付息日：交易双方约定的，借入方将利息支付给 借出方的日期。每一交易日16:00至17:00之间达成的交易，不 可选择当日付息；除此情况外，付息日可选择交易起息日至到期 日间（含起息日、到期日当日）的任一交易日。 （十二）过户类型：支持“盘中实时过户”和“盘后过户” 两种模式。对于非交易当日起息的交易，过户类型仅可选择盘后 过户；对于交易当日起息的交易，15:30之前的交易时段内，交 易双方可选择 “盘中实时过户”或 “盘后过户”，15:30之后的 交易时段内，仅可选择盘后过户。 （十三）货物属性：根据交易所有关规定，黄金实物分为 “买入货权”或“某金库剩余库存”属性，交易双方根据交易所 系统支持情况指定买入货权属性或者选择某一金库。 第四章 资金清算 第七条 利息清算模式