3.1商业银行负债业务概述3.2存款的种类及构成3.3存款的定.ppt

交易帐户 非交易帐户 （储蓄帐户） 　 3.3.2 存款定价的方法 成本加利润存款定价法 边际成本定价法 其他方法 1.5 10 100 8.5 0.75 10 25 7.0 1.25 10 50 7.5 1.5 10 75 8.0 1.25 10 125 9.0 利润（万元）TR－TC 边际收益率％ 边际成本率％ 边际成本（万元） 存款量（万元） 存款利率％ 8 9 10 11 2.25 2 2.5 2.75 总收益TR＝存款量×边际收益率 总成本TC＝存款量×存款利率 3、其他定价方法 市场渗透存款定价 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） 上层客户定价法 基于客户关系的存款定价法 3.4 非存款性的资金来源 短期负债业务 同业拆借 从中央银行借款 证券回购 向欧洲货币市场借款 转贴现 发行金融债券 长期负债业务 3.4.2 同业拆借 流动性盈余的银行 流动性短缺的银行 银行间资金 拆借系统 资金 资金 我国规定：对于拆入的资金只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难，不能用于弥补信贷缺口、长期占用，更不能用于固定资产投资。 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR） 新加坡银行同业拆借利率（SIBOR） 香港银行同业拆借利率（CHIBOR) 上海银行同业拆借利率（SHIBOR） 拆入资金期末余额 拆入资金比例 = —————————— ╳ 100% ≤4% 各项存款期末余额 A银行 B银行 交易前 交易后 准备金 15 其它资产 95 总资产 110 存款 100 股本 10 总负债与权益 110 5 100 105 10 110 110 准备金 10 存款 100 借出联邦基金 5 其它资产 95 总资产 110 股本 10 110 准备金 10 存款 100 其它资产 105 借入联邦基金 5 股本 10 总资产 115 总负债与权益 115 A银行 B银行 联邦基金交易（10％的准备金率） 3.4.2 向中央银行借款 1、再贷款 Re-lending 商业银行从中央银行获得贷款，我国央行再贷款主要针对国有商业银行发放。基本类型包括以下三种： 年度性贷款：1年，最长不会超过2年 季节性贷款：2个月，最长不超过4个月 日拆性贷款：10天，最长不超过20天 2、再贴现 Rediscount 商业银行将贴现收进的未到期票据向中央银行再办理贴现的融资行为。（再贴现率） 用于调剂头寸、补充储备不足，不能用于贷款和证券投资 票据持 有人 金融机构 中央 银行 其他金融 机构 贴 现 转贴现 再贴现 贴现银行按票面金额向 票据债务人收回款项 票据到期时 3.4.3 证券回购 repurchase 1、商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金。 2、回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益较高的投资，则会带来更高的盈利。 3、交易对象对为商业银行持有的流动性强、安全性高的政府债券。 A B 出售证券 6天，4％ 1000万 1000万证券 6天后： A B 1000万证券 1000万证券 1000＋1000万×（4％ ×6/360） ＝1000.67万 1000万证券 A以1000万证券为抵押向B借入资金 商业银行 （亿元） 资产 负债和权益 政府债券 －100 准备金 ＋100 （1）出售债券 债券购买者（亿元） 资产 负债和权益 政府债券 ＋100 准备金 －100 （2）购回债券 商业银行 （亿元） 资产 负债和权益 政府债券 ＋100 准备金 －100 债券购买者 （亿元） 资产 负债和权益 政府债券 －100 准备金 ＋100 3.4.5 欧洲货币市场借款 1、欧洲货币Euro-currency：在货币发行国境外流通的该种货币。