2014止损与资金管理.pptx

止损与资金管理;;一、控制亏损;测试结果，共计了215次交易，其中117次盈利，98次亏损，胜率约为54%。累计平仓盈亏为-158640。;;;跟踪/阶梯止损原理;例1：限价止损。开仓后固定100点止盈、50点止损 ( C-BKPRICE=-50 ) || ( C-BKPRICE=+100 ),SP; ( C=SKPRICE+50 ) || ( C-SKPRICE=-100 ), BP;;例5：盈利超过10个点后启动跟踪止损，跟踪价差为最大盈利的30% BKHIGHBKPRICE+10 BKHIGH-C(BKHIGH-BKPRICE)*0.3,SP; SKLOWSKPRICE-10 C-SKLOW(SKPRICE-SKLOW)*0.3,BP;;2.支撑/压力位止损;例7： LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价 HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价 LBN:REF(L,BARSBK+1);//买开仓前一根K线最低价 HSN:REF(H,BARSSK+1);//卖开仓前一根K线最高价;例8：趋势线止损 DT1:=DATE=130208 TIME=1345; DT2:=DATE=131204 TIME=1100; TMP1:=TRENDLINES(DT1,H,DT2,H); //2013年2月8日13:45K线最高点与2013年2月8日11:00K线最高点形成的趋势线;例10：初始固定30点止损，每完成5根K线，止损位置向盈利方向移动10点 CBKPEICE-30+INTPART(BARSBK/5)*10,SP; //买开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点 CSKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP; //卖开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点;5.资金止损;二、放大盈利;资本市场的财富是需要时间积累的，交易者不必纠结于如何攫取暴利，获得暴利就一定需要承担相应的风险。如果你选择以交易为生，那么更应该关注如何在市场中持续生存。只要你没有被消灭，就有机会实现财富自由。 在市场持续生存的唯一途径是做好资金管理。资金管理的实质是：在正确的时候，持有足够多的头寸；在错误时，持有尽量少的头寸。 交易者无法在建仓时就明确知道自己的判断是对还是错。交易者需要一个过程来获取市场给出的答案。这个过程也是资金管理的过程。;1.过滤模型根据初始资金百分百开仓;2.非过滤模型的基本形式;3.委托手数的计算;4.MONO_SIGNAL函数;例15： C-LONG_PRICE60 LONG_PRICE 0, SP(BKVOL); //如果当前价位比多头持仓均价高出60,且多头持仓存在，卖平仓。 SHORT_PRICE-C60 SHORT_PRICE0, BP(SKVOL); //如果空头持仓均价比当前价位高出60,且空头持仓存在，买平仓。;//该模型加载在日线周期运行 HH20:HV(H,20);//不包含当天，前20个交易日的最高价 LL20:LV(L,20); //不包含当天，前20个交易日的最低价 HH10:HV(H,10); //不包含当天，前10个交易日的最高价 LL10:LV(L,10); //不包含当天，前10个交易日的最低价 TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:=MA(TR,20); I:=MOD(BARPOS,5); N:=VALUEWHEN(I=1,(19*ATR+TR)/20); //计算头寸 TC:=INTPART(MONEY*0.01/(UNIT*ATR)); //多头策略 BKVOL=0 CROSSUP(C,HH20),BK(TC); BKVOL0 CBKPRICE+0.5*N,BK(TC); BKPRICE-C2*N,SP(BKVOL); CROSSDOWN(L,LL10),SP(BKVOL); //空头策略 SKVOL=0 CROSSDOWN(C,LL20),SK(TC); SKVOL0 C=SKPRICE-0.5*N,SK(TC); C-SKPRICE2*N,BP(SKVOL); CROSSUP(H,HH10),BP(SKVOL); MONO_SIGNAL; //在不锁仓的前提下，指令行的条件满足即可执行;谢谢！