时间序列分析步骤及其解释.doc

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2017-06-10 发布于江西
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时间序列分析步骤及其解释

一》identify 1.分析变量的描述性统计名称，均值，标准差，观察值个数 2．样本自相关图 3.样本逆相关图 4.样本偏自相关图 5.纯随机性检验结果二》相对最优定阶 Identify var=x nlag=8 minic p=(0:5) q=(0:5); 自相关延迟阶数小于等于5，移动平均延迟阶数小于等于5的ARMA(p，q)模型的BIC信息量；模型为MA（4）；三》参数估计 Estimate q=4 METHOD=CLS; METHOD=ML(极大似然估计方法) METHOD=ULS(最小二乘估计) METHOD=CLS(条件最小二乘估计)（默认）参数名称，MU常数，MA1,1是各参数估计值各参数估计值标准差各参数t检验统计量的值 t统计量的P值各参数对应延迟阶数；从上到下方差估计值，标准差估计值，AIC信息量，SBC信息量，残差个数显示中常数不显著则输入 noint 系数相关矩阵残差自相关检验结果拟合模型四》序列预测 Forecast lead=5 id=time out=results; Lead预测期数，id身份标识，out结果存入数据集中预测序列，预测值，预测值的标准差值信上下限