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金融工程_国债期货的对冲套利创新策略研究.pdf
金
融
工
程 金融工程
[Table_MainInfo]
[Table_Title] 金融工程团队:
2012.12.18
国债期货的对冲套利创新策略研究 蒋瑛琨:(分析师)
电话:021
衍 ——国债期货研究系列之三 邮箱:jiangyingkun@
生 刘富兵(分析师) 蒋瑛琨(分析师) 证书编号:S0880511010023
品 021 021
58017 吴天宇:(分析师)
专 liufubing008481@ jiangyingkun@
电话:021
题 证书编号 S0880511010017 S0880511010023
邮箱:wutianyu@
报 本报告导读:对机构投资者而言,国债期货对冲策略有利于规避利率风 证书编号:S0880511010053
告 险,降低业绩波动;套利策略有利于丰富投资手段,提高产品业绩;创
新策略有利于丰富产品线,扩大产品规模。 何苗:(分析师)
电话:010
邮箱:hemiao@
摘要: 证书编号:S0880511010049
[Table_Summary]
国债期货作为一种新的利率衍生工具,将为机构投资者提供
刘富兵:(分析师)
有效的对冲工具,丰富投资手段,并提供崭新的投资策略。
电话:021
就我国而言,我们认为,国债期货将在对冲、套利以及产品
邮箱:liufubing008481@
创新等方面对机构投资者产生深刻影响:
证书编号:S0880511010017
1. 国债期货对冲策略有利于规避利率风险,降低业绩波动。
证 国债期货对冲策略具有高杠杆、高流动性、可做空等优势。 杨喆:(分析师)
券 运用国债期货进行对冲,可以有效规避利率风险,降低流动 电话:021
研 性风险,对冲债券承销及做市风险,从而降低业绩波动。主 邮箱:yangzhe@
究
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