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金 融 工 程 金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 金融工程团队: 2012.12.18 国债期货的对冲套利创新策略研究 蒋瑛琨:(分析师) 电话:021 衍 ——国债期货研究系列之三 邮箱:jiangyingkun@ 生 刘富兵(分析师) 蒋瑛琨(分析师) 证书编号:S0880511010023 品 021 021 58017 吴天宇:(分析师) 专 liufubing008481@ jiangyingkun@ 电话:021 题 证书编号 S0880511010017 S0880511010023 邮箱:wutianyu@ 报 本报告导读:对机构投资者而言,国债期货对冲策略有利于规避利率风 证书编号:S0880511010053 告 险,降低业绩波动;套利策略有利于丰富投资手段,提高产品业绩;创 新策略有利于丰富产品线,扩大产品规模。 何苗:(分析师) 电话:010 邮箱:hemiao@ 摘要: 证书编号:S0880511010049 [Table_Summary]  国债期货作为一种新的利率衍生工具,将为机构投资者提供 刘富兵:(分析师) 有效的对冲工具,丰富投资手段,并提供崭新的投资策略。 电话:021 就我国而言,我们认为,国债期货将在对冲、套利以及产品 邮箱:liufubing008481@ 创新等方面对机构投资者产生深刻影响: 证书编号:S0880511010017  1. 国债期货对冲策略有利于规避利率风险,降低业绩波动。 证 国债期货对冲策略具有高杠杆、高流动性、可做空等优势。 杨喆:(分析师) 券 运用国债期货进行对冲,可以有效规避利率风险,降低流动 电话:021 研 性风险,对冲债券承销及做市风险,从而降低业绩波动。主 邮箱:yangzhe@ 究

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