金融计量学实验.pdf

书名=金融计量学实验 作者=曲春青主编 出版社=东北财经大学出版社 出版日期=2008.8 页数=142 SS号 DX号=000006603031 6B3139383137333333 000006603031d=3B098FE44170EC53F22D4910A12F834C 封面 书名 版权 前言 目录 实验篇 实验一　线性回归模型应用 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验二　简单外推模型应用 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验三　平滑技术和季节调整 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验四 随机时间序列的特征观察 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验五　单位根检验、协整与误差修正模型 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验六　ARMA模型应用 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 实验七　条件异方差模型应用 【实验目的与要求】 【实验准备知识】 【实验数据】 【实验内容】 【实验步骤】 【问题思考】 【实验总结】 案例篇 案例一　招商银行A股β系数估计 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．建立单指数模型 4．小结 案例二　香港认可机构港元存款余额简单外推模型预测 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．建立简单外推模型 4．模型比较 5．利用对数自回归趋势模型外推一期 6．小结 案例三　我国金融机构财政存款余额平滑和季节调整 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．简单移动平均平滑 4．季节调整 5．指数平滑 案例四　我国金融机构储蓄存款余额序列的特征观察 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．序列特征的观察 4．小结 案例五　上证A、B股指数协整关系检验及误差修正模型 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．单位根检验 4．协整检验 5．建立误差修正模型（ECM） 案例六　美元对欧元汇率ARMA模型应用 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．ARIMA（p,d,q）模型阶数识别 4．ARIMA（p,d,q）模型估计与检验 5．ARIMA（p,d,q）模型外推预测 案例七 上证A股收益率条件异方差模型应用 1．创建Eviews工作文件（Workfile） 2．录入数据，并对序列进行初步分析 3．建立主体模型 4．ARCH效应检验 5．建立条件异方差模型 6．条件异方差模型的预测 主要参考文献