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边永整理风险管理 第四章 市场风险管理（答案分离版） 一、单项选择题 1.下列关于计算 VaR 的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。 A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险 Y 2. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。 A.置信水平采用 99 ％的单尾置信区间 n B.持有期为 10 个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每 3 个月更新一次数据 a 3.在持有期为 2 天、置信水平为 98 ％的情况下，若所计算的风险价值为2 万元，则表明该银行的资 产组合（ ）。 i A.在 2 天中的收益有 98 ％的可能性不会超过2 万元 B.在 2 天中的收益有 98 ％的可能性会超过2 万元 B C.在 2 天中的损失有 98 ％的可能性不会超过2 万元 D.在 2 天中的损失有 98 ％的可能性会超过2 万元 4.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 第 1 页 边永整理风险管理 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 5.下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。 A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 Y 6.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性 投资者的是（ ）。 n A.买入期限较长的金融产品 B.买入期限较短的金融产品 C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品 a 7.下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。 i A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 B C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确 8.下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 第 2 页 边永整理风险管理 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 9. （ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法 Y 10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降 n B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大