中国农业银行不良贷款率影响因素的实证分析.pdf

第 17卷 第 1期 鸡 西 大 学 学 报 V0l_17 No．1 2017年 1月 JOURNAL OFJIXIUNIVERSITY Jan．2017 文章编号 ：1672—6758(2017)0l一0061—5 中国农业银行不 良贷款率影响因素的实证分析 关 珊 ，朱家明2 (安徽财经大学 1．金融学院； 2．统计与应用数学学院，安徽 蚌埠 233030) 摘 要 ：针对中国农业银行不 良贷款率影响因素，选取了2010年 6月至 2016年 3月我国农业银行不 良贷 款率、资本充足率 (CAR)、国内生产总值 (GDP)、居民消费价格指数 (CPI)、贷存比、拨备覆盖率 (PCR)的月度数 据，运用EVIEWS软件建立多元线性回归模型，并对模型进行了多重共线性、异方差、自相关检验等计量检验 ，得 出农业银行的贷存款比率和拔备覆盖率对不 良贷款率影响程度最为显著的结论。最后从不 良贷款的增量防范 和存量化解两方面提 出了降低农业银行不 良贷款率的措施建议。 关键词 ：不 良贷款率；线性回归；多重共线性；异方差；自相关 中图分类号：F832．4 文献标识码：A 2015年度财务报告指出中国前六大商业银行 款率和不 良贷款警戒率，得出主要的商业银行不 不 良贷款余额合计接近8000亿元人民币，占中国 良贷款率基本都达到一年存贷利率计算 口径的警 全部商业银行不 良贷款余额的62．22％，严重影响 戒率水平。贾宏文、颜咏华 (2012)实证研究发现， 了银行业的利润增长。中国农业银行2015年年底 银行风险承担与银行发行债券、银行存款数量呈 不 良率继续维持上市银行最高水平 ，达到2．39％， 负相关，与银行次级信贷呈正相关变动，_4并提出 同比上涨 0．85个百分点，居 四大银行之首。 银行上市有利于控制信用风险。王光伟、童元松 不 良贷款率大小是商业银行盈利能力和核心竞 (2014)通过统计描述分析、多元 回归法和虚拟变 争力的反映，它不仅影响着银行的生存和发展，更对 量回归等方法从宏观角度研究了影响我国商业银 一 个国家金融体系的稳定起着不容忽视的作用。因 行不 良贷款率的具体因素，_5并得出了人民币升 此研究影响中国农业银行不 良贷款率的因素并提出 值有利于银行降低不 良贷款率的结论。纵观国内 防范和化解不 良贷款的有效措施，有利于中国农业 外学者对于商业银行不 良贷款率问题的研究，大 银行资产质量和核心竞争力的提升，是促进我国实 部分是从宏观角度 出发，通过建立相关计量模型 体经济发展、防范我国金融风险的必要举措 。 研究不同因素对不 良贷款的影响程度。本文将从 1 文献综述 宏观、微观两个方面人手，选取五个具有代表性的 关于商业银行不 良贷款率的影响因素和防范 经济指标，深入具体地研究 中国农业银行不 良贷 措施 ，众多国内外学者从不同角度进行了大量的 款率的产生原因。 研究。Jimenez和 Gabriel等 (2005)选取了 1984— 2 实证分析 2004年间西班牙银行业不 良贷款的相关数据进行 2．1 变量的选取和数据的处理 探讨，发现 GDP增长率，较高的实际利率 和宽松 本研究从影响农业银行不 良贷款的宏观经济 信贷条件是不 良贷款增长的重要影响因素。Bar— 因素和银行 自身行为人手，选择了5个变量：资本 rosC．P．等在对商业银行效率考察时引进不 良贷 充足率(CAR)、国内生产总值 (GDP)、居民消费价 款作为主要因素 之一，测算了日本银行业技术