基干信息熵承运船舶短重风险度量及检验监管策略探究.doc

基干信息熵承运船舶短重风险度量及检验监管策略探究 　　摘 要：运用信息熵理论来研究承运船舶引起的大宗散货短重风险，发现了熵值越大的承运船舶，短重风险越高，规避风险的成本越高；船舶状态和计量条件越好，熵值就低，船舶状态和计量条件越差，熵值就越高。基于以上发现，建立了承运船舶短重风险度量指标体系，并给出了针对不同的风险等级的检验策略，是一种应对进口大宗散货短重风险的有效方法 关键词：信息熵；风险；检验；国际贸易 中图分类号：U692.7 文献标识码：A 文章编号：1006―7973（2016）11-0024-03 信息熵是20世纪就已经广泛应用的理论和方法，但用它来度量国际贸易中大宗商品的短重风险尚未发现有相关文献资料。本论文是江苏出入境检验检疫局课题“基于承运船舶引起的重量鉴定风险（分析及控制）防范体系研究”（No.2015KJ67）的研究成果。该项目于2015年获得立项 通过本论文的研究，建立一个基于信息熵的承运船舶短重风险度量模型，对基于承运船舶引起的短重风险进行分析，指导相关企业运用风险分析的基本原理，开展承运船舶风险分析，合理选择承运船舶，尽量避免因承运船舶选择不当造成的经济损失；同时探索建立基于大数据分析的承运船舶短重风险预警体系，对船舶重大短重风险隐患做到早发现、早研判、早预警、早处置。从而形成一套体系完整、结构科学、应对有效的航运船舶风险防范体系，提高监管效率，提升工作的主动性、针对性和有效性，更好的服务对外贸易的发展 1 短重风险与风险度量 1.1 风险的概念 对“风险”这一概念，各界一直以来未达成一致，但普遍认可风险的定义包含了两个共同点：不确定性和损失。美国学者海恩斯在其1895年出版的著作《Risk as an Economic Factor》中，最早提出“风险”的概念。20世纪20年代初，美国经济学家芝加哥学派创始人富兰克Frank Hyneman Knight）把风险与不确定性做了明确区分，指出风险的特征是概率估计的可靠性。1952年，美国学者格拉尔在其调查报告《费用控制的新时期――风险管理》中正式提出并使用“风险管理”一词。1964年，美国教授威廉姆斯和汉斯把人的主观因素引入对风险的分析上。此后，欧美各国对风险管理的研究逐步趋向系统化和专业化，使风险管理逐步成为一门独立的学科 2009年11月，ISO各成员国的标准组织投票通过ISO 31000《风险管理―风险管理原则与实施指南》，对“风险”的定义为：“不确定性对目标的影响”。同年，我国发布了GB/T 23649―2009 《风险术语》，其中对“风险”定义为：“某一事件发生的概率和其后果的组合” 根据上述文献资料对风险的定义我们可以引申出短重风险的定义： （1）承运船舶或其他状况的不确定性对货物重量的影响 （2）货物短重发生的概率和其后果的组合 1.2 承运船舶风险因子的构成 目前，对承运船舶的风险研究主要是安全性的研究，本论文在借鉴国内外研究成果的基础上，结合水尺鉴重的实际情况，构建承运船舶短重风险度量制标。由承运船舶带来的短重风险主要有四个方面：船型、船舶的计量条件、船舶的计量资料以及其他因素。如图所示： 承运船舶短重风险是一个复杂系统，按照系统递阶分解原则，承运船舶短重风险度量指标体系也应该是一个分层的树状结构。即每层指标即是上层指标的子类指标，又是下层指标的父类指标。最上层的指标即为衡量承运船舶短重风险的指数。如表1所示： 2 熵与信息熵 “熵”（entropy）概念从首次提出到现在广泛应用已有160多年的历史。熵的概念和规律以及其他推论和有关定理构成了熵理论，熵定律普遍被认为是自然界的最高定律。爱因斯坦（Albert Einstein）说：“熵理论对于整个自然科学来说是第一法则。”但是运用熵理论来度量承运船舶短重风险，尚未发现有任何文献报道。因此，本论文用信息熵的方法来度量承运船舶短重风险是一次创新和尝试 2.1 熵 1865年鲁道夫Rudolf Julius Emanuel Clausius）在他的论文《力学的热理论的主要方程之便于应用的形式》中首次提出了熵的概念，并将熵定义为“系统吸收的热量与恒温热源温度之比”，称为热力学熵或热温熵或Clausius熵，被用来度量系统中能量的衰竭程度，即热量不可转变为功的程度 1877年，物理学家玻尔兹曼将热力学熵概念做了进一步推广和深入分析，并把熵定义为一种特殊状态的概率：原子聚集方式的数量。熵可以定义为玻尔兹曼常数乘以系统分子的状态数的对数值： S=klnΩ；K是比例常数，现在称为玻尔兹曼常数 2.2 信息熵 1948年，美国数学家、信息论的创始人香农（Shannon）在题为“通讯的数学理论