工银瑞信睿智深证100指数分级.docVIP

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年第1季度报告 2013年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银深证100指数分级164811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月25日58,940,337.90份0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%风险收益特征100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。100A 工银100B 工银100 下属三级基金交易代码 150112 150113 164811 下属三级基金报告期末基金份额总额 15,095,684.00份15,095,685.00份 28,748,968.90份 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日2013年3月31日1.本期已实现收益 5,793,002.50 2.本期利润 1,001,095.763.加权平均基金份额本期利润 0.01594.期末基金资产净值 62,368,878.085.期末基金份额净值1.0582 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2013年3月31日。 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.07% 1.41% 0.28% 1.40% -0.35% 0.01% 注：1、本基金基金合同于2012年10月25日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何江 指数投资部副总监，本基金基金经理。 2012年10月25日 - 8 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师。 2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需