带有结构突变单位根检验 ——文献综述.pdf

维普资讯 · 152 · 数《量经济技术经济研究》2007年第3期 带有结构突变的单位根检验① — — 文献综述 栾 惠 德 (南开大学国际经济研究所) 【摘要】单位根检验是时间序列分析的基础，而是否考虑结构突变对单位根检 验的结论有着重要影响，因此，考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的 一 个前沿热点问题 。本文回顾 了这一问题的发展历史，总结了该领域 已取得的一些 重要研究成果，最后对该 问题必威体育精装版的发展动向加 以概括 。 关键词 结构突变 单位根检验 趋势平稳 中图分类号 F224．0 文献标识码 A UnitRootTestAllowingforStructuralBreaks： A LiteratureReview Abstract：UnitroottestiSthebasisfortimeseriesanalysis．However。wheth- erallowingforstructuralbreaksornothasgreatinfluenceontheconclusionofunit roottest．Thusunitroottestwithstructuralchangeshasbeenahotresearcharea foreconometricians．Thispaperlooksbackonthehistoryoftheissue，andsumma— rizessomeimportantresultsachievedinthisfield．Finally，wepointoutsomere— centdevelopmentroutesforthisissue． Keywords：StructuralBreak；UnitRootTest；TrendStationary 一 、 问题的提出 对于经济时问序列的研究，首先应检验其平稳性，平稳变量与非平稳变量有着完全不同 的经济含义和统计性质，而来 自不同数据生成过程的非平稳变量，其处理方法也迥然不同。 随着各种平稳性检验技术的发展，人们对这一问题的认识也 日渐深入。 平稳性的一种具体表现形式，体现为时间序列对当前冲击的动态长期响应。传统观点认 为，当前随机冲击的影响 (造成对趋势的偏离)只具有暂时的效应，经济变量的长期运动是 由确定性的时间趋势函数主导的，不会因这种冲击而改变。这被称为趋势平稳 (trendsta一 ① 本研究得到国家社会科学基金 (批准号：03BJY014)及国家 自然科学基金 (批准号的资助，特此 感谢。 维普资讯 带有结构突变的单位根检验 ·l53 · tionary)或确定趋势 (deterministictrend)过程。如果时间序列本身含有单位根 (unit root)，任何随机冲击均会影响其长期动态，产生永久性的效果。对原序列进行差分处理， 若能够获得平稳 ，则被称为差分平稳 (differencestationary)或随机趋势 (stochastictrend) 过程。进行平稳性检验的主要手段就是单位根检验。 Nelson和Plosser(1982)使用当时刚刚提出的ADF检验方法，对美国l4个宏观经济 序列进行了检验，结果判定其中l3个含有单位根，即属于差分平稳变量，从而得出结论认 为，对于大多数宏观经济变量，当前冲击对其长期水平将具有永久性影响。随后，又有许多 类似的实证分析证实了这一观点。Phillips和Perron(1987)使用零频率谱密度估计的检验 方法 (即PP检验法)也进一步肯定了他们的结论。另有一些研究指出，当前冲击是暂时性 冲击和永久性冲击的组合，变