专题2.1 建立计量经济学模型步骤和要点.ppt

§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素 一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 二、样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 三、模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法OLS WLS GLS TSLS IV ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验R2 总体显著性检验F 变量显著性检验T ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验e2----x 序列相关性检验ei---ej 共线性检验xi---xj ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 §1.2 计量经济学模型建立、检验 二、多重共线性检验 （二）、案例——中国粮食生产函数 根据理论和经验分析，影响粮食生产（Y）的主要因素有： 农业化肥施用量（X1）；粮食播种面积(X2) 成灾面积(X3); 农业机械总动力(X4); 农业劳动力(X5) 1、用OLS法估计上述模型： R2接近于1； 给定?=5%，得F临界值 F0.05(5,12)=3.11 F=638.4 15.19， 故认上述粮食生产的总体线性关系显著成立。 但X4 、X5 的参数未通过t检验，且符号不正确，故解释变量间可能存在多重共线性。 2、检验简单相关系数 发现： X1与X4间存在高度相关性。 3、找出最简单的回归形式 可见，应选第1个式子为初始的回归模型。 4、逐步回归 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。 三、序列相关检验 （二）杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D-W检验是杜宾（J.Durbin）和瓦森(G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是： （三）处理方法－－－广义差分法 在Eview/TSP软件包下，广义差分采用了科克伦-奥科特（Cochrane-Orcutt）迭代法估计?。 在解释变量中引入AR(1