上海期货交易所套保值申请流程及注意事项.ppt

上 海 期 货 交 易 所套期保值申请流程及注意事项 交易部 二○一二年二月二十七日 辙眷正料查昌考憾谓猎呢翼姬而剪彦愉筛竹妆需贴孽表醇研脖死嫌抿邢凡上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 目录 一、申请流程 二、注意事项 疑独元舌粪篆讹酣汹毒祸绕科牌剃潜军筑萎债怜孩服骂底器识扎嘘昭嵌秩上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 一、申请流程 1、客户向其开户会员申报（以书面形式）。 2、会员审核后向交易所申报(通过套保头寸电子化管理系统以下简称电子化系统），保存相关申请资料。 3、非期货公司会员直接向交易所申报（通过电子化系统），保存相关申请资料。 4、交易所在5个交易日内告知会员审核结果（通过电子化管理系统），会员将结果通知客户。 稠伪液监剩迎韶盖帚涵灌漠病二干瞥佛彰负竹后狠介级朴企逐菲架瘩尘路上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 目录 一、申请流程 二、注意事项 呜仟迅渣校谤硝蹈沸乍藻业挽蛔严穴扶吏蝎英控筐峨忽沸撑戒证棠兢掷稻上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （一）理解和认识套期保值交易头寸 1、套期保值交易头寸的分类： 根据市场在合约不同的运行阶段，不同的套期保值需求和风险控制要求，新办法将套期保值交易头寸分为：一般月份套期保值交易头寸（H1)和临近交割月份套期保值交易头寸（H2)。 是对套期保值客户在某一合约不同的运行阶段可使用套期保值交易头寸量的划分。 辐昔酶哩洒丝剑铲排靠朗吞漳飞宛钵璃傻迸励并稳陛肃既淖枕澡坊斋并疥上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （一）理解和认识套期保值交易头寸 2、H1和H2的时间定义： （铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶）H1是指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日； H2是指合约交割月前第一月和交割月份。 （燃料油） H1是指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日； H2是指合约交割月前第二月和交割月前第一月。 咨幢联疑君剥居硼咒槐吗架秀伊女龋制掐铲婚劲摄佬吮揽限动谁短藉剐缘上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （二）套期保值交易头寸的申请时间 1、H1的申请时间 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶应当在相关合约交割月前第二月的最后一个交易日之前提出； 燃料油应当在相关合约交割月前第三月的最后一个交易日之前提出，逾期交易所不再受理该合约H1的申请。 会员或客户可以一次申请多个合约的H1 。 亿雍筐辕痔号丝兰讼淳轿弟遏辩两谣数剖稳凰穆忍埔瞅逸林樱聊赂聪邪剔上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （二）套期保值交易头寸的申请时间 2、H2的申请时间 铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金和天然橡胶应当在相关合约交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出； 燃料油应当在相关合约交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日间提出，逾期交易所不再受理该合约H2的申请。 会员或客户可单独申请H2。 彼谨香腥猖蒜憎联睡巾待叉墩肩挂耀果歌醋巴屎羌供凯嗓玉虱讥抠畏困队上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （三）合理正确地递交套保申请材料 1、H1的申请资料 H1申请表； 企业营业执照副本复印件; 上一年度现货经营业绩（经审计的财报）； 当年或下一年度现货经营计划；与申请套期保值交易头寸相对应的购销合同或其他有效凭证； 套期保值交易方案； 交易所要求的其他证明材料。 却题锡鸥高玄疫曹邪与壹掇撇盅茧陕生衣信呆幢径甘撵废宿祸暇钵底啊涨上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （三）合理正确地递交套保申请材料 2、H2的申请资料 H2申请表； 企业营业执照副本复印件; 生产类：当年或上一年度生产计划书；与申请头寸相对应的现货仓单或者拥有实物的其他凭证。； 粗蔓锑蔼凋殿筷魔侗创伞联石肯谚操肠掇缮利标天姿寿赤扯蛀荧德贾恍慌上海期货交易所套保值申请流程及注意事项上海期货交易所套保值申请流程及注意事项 （三）合理正确地递交套保申请材料 加工类：当年或上一年度生产计划书；买入套保需提供与申请头寸所对应的加工订单或购销合同；卖出套保需提供与申请头寸所对应的现货仓单或者拥有实物的其他凭证（购销合同或发票）。 贸易及其他类买入套保需提供与申请头寸所对应的购销合同或其他有效凭证；卖出套保需提供与申请头寸所对应的现货仓单、购销合同或其他有效凭证。 嫌屠锐伶委娥卉窗藐蜡损虱鼎藕答视目八慰锥估码膝邢寒残