第五 六章.ppt

04-04-20 《宏观经济学》(9) 第五章 时间序列分析 第一节 时间序列分析：基本原理 第二节 时间序列分析：直线趋势 第三节 时间序列分析：增长曲线 第四节 时间序列分析：季节变动模型 一、时间序列的概念 社会经济现象总是随着时间的推移而变化，呈现动态性。统计对事物进行动态研究的基本方法是编制时间序列。 时间序列又称动态数列或时间数列 时间序列就是把各个不同时间的社会经济统计指标数值，按时间先后顺序排列起来所形成的统计数列. 二、时间数列的构成要素： 又称趋势变动 ——时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。 ——是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。 （2） 季节变动（ S ） 由于自然季节因素（气候条件）或人文习惯季节因素（节假日）更替的影响，时间序列随季节更替而呈现的周期性变动。 季节周期： ——通常以“年”为周期、 ——也有以“月、周、日”为周期的—准季节变动。 （3）循环变动（ C ） ——时间序列中以若干年为周期、上升与下降交替出现的循环往复的运动。 如：经济增长中：“繁荣－衰退－萧条－复苏－繁荣”—商业周期。 固定资产或耐用消费品的更新周期等。 （4）不规则变动（ I ） ——由于偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。是一种随机变动。 随机变动的成因： ——自然灾害、意外事故、政治事件； 大量无可言状的随机因素的干扰。 四、时间序列分析模型 1.加法模型： 假定四种变动因素相互独立，数列各时期发展水平是各构成因素之总和。 2. 乘法模型： 假定四种变动因素之间存在着交互作用，数列各时期发展水平是各构成因素之乘积。 1. 测定各构成因素的数量表现，认识和掌握现象发展的规律； 2.将某一构成因素从数列中分离出来，便于分析其它因素的变动规律； 3.为时间序列的预测奠定基础。 （1）指数曲线 指数曲线的参数估计 （2）修正指数曲线 （3）龚铂茨曲线 A、计算各年同月(季)的平均数 (i=1~k 年，j =1~12月或 j =1~4季)（列平均） B、计算各年所有月份(或季度)的总平均数 C、计算季节系数S j A、计算各年平均数；（行平均） B、将历年各月(季)的实际数据与当年的平均数相比， ( i 表示年度，j 表示季或月)季节比率： C、将各年同期季节比率进行简单算术平均，求出季节系数Sj 本章内容 第一节 综合指数编制原理 第二节 综合指数应用:因素分析 第一节 综合指数编制 一、编制综合指数的原理 1、引入同度量因素，使不能直接加总的指标，过渡到可以直接加总； 2、引入的同度量因素应固定在同一时期。 （一）数量指标综合指数 （二）质量指标综合指数 某市几种主要副食品调整价格前后一生活小区资料如下： 各商品零售物价个体指数： 各商品销售量个体指数 1、根据现象之间的联系确定同度量因素 计算数量指数时，应以质量指标为同度量因素 计算质量指数时，应以数量指标为同度量因素。 2、确定同度量因素所属的时期可以是基期，也可以是报告期 使用不同时期的同度量因素，计算结果和意义不同，取决于计算指数的预期目的 【例】假设某商店销售三种商品,基期和报告期的销售量和价格（元）资料如下表所示。 根据该资料计算销售量总指数和价格总指数并进行因素分析 该商店商品销售量总指数为： 5.20 5.52 1.15 1.30 0.40 2.44 1.92 7.60 5.00 4.46 1.20 1.15 0.30 2.20 1.80 6.80 甲 乙 丙 丁 销售量（万斤） 零售价（元/斤） 销售量（万斤） 零售价（元/斤） 调整后 调整前 试计算： （1）各商品零售物价和销售量的个体指数； （2）四种商品物价和销售量的总指数； （3）商品价格变动对该小区居民生活（支出）的影响 5.20 5.52 1.15 1.30 0.40 2.44 1.92 7.60 5.00 4.46 1.20 1.15 0.30 2.20 1.80 6.80 甲 乙 丙 丁 销售量（万斤） 零售价（元/斤） 销售量（万斤） 零售价（元/斤） 调整后 调整前 价格综合指数 销量综合指数 商品价格变动对该小区居民支出的影响 （万元） 即：由于商品价格变动使该小区居民增加支出3.03万元。 同度量因素：使不能直接相加的指标过渡到能够直接相加的媒介性指标 概括：编制综合（总）指数关键是确定同度量 3、实际