外汇交易习题第三.docVIP

外汇交易习题 一：即期外汇交易 1. 一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？ 2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=? USD/FRF: 6.1300-6.1600 3. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.6280 4.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？ ②应到哪家银行买入美元 GBP/USD: USD/DEM: A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544 B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545 C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546 D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547 E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548 F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.4547 5. 下面是主要货币对美元的即期汇率： ① 问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？ ② 问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？ ③ 问：英国客户出元以换取英镑，他可获得多少英镑？ ④ 问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？ 货币 买入 卖出 GBP/USD 1.5075 1.5083 USD/JPY 106.55 106.65 USD/CHF 1.2090 1.2100 USD/DEM 1.5856 1.5862 USD/FRF 5.1050 5.1070 USD/NLG 1.6641 1.6651 ⑤ 问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？ 6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY 7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？ 7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？ 二：远期外汇交易 1. 假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6％，日元年利率0.5％。问：3个月美元远期汇率是多少？ 2. 假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万,其向另一家银行询价,该银行即报出USD/DEM即期汇率:2.3446/570 两个月远期45/55 ,那么按此远期汇率轧平多头,可收回多少美元? 3. 请做如下计算 币种 即期 1个月 2个月. 3个月 6个月 12个月 USD 1.5392/02 13/11 24/21 34/31 68/63 153/143 DEM 2.2321/52 55/48 108/99 157/147 304/289 588/558 CHF 1.8168/96 72/66 143/136 209/200 394/378 753/722 NLG 2.4996/29 65/59 128/119 189/179 364/347 691/661 FRF 7.6590/718 131/113 252/227 339/308 622/566 1219/1124 JPY 160.50/77 77/72 152/145 224/217 428/417 808/790 ITL 2375.4/9.4 67/82 147/168 223/248 416/463 754/832 BEF 45.88/98 13/9 24/19 34/29 65/55 127/108 ESP 187.96/25 37/47 79/93 118/135 220/243 399/444 ①请计算GBP/USD2月期的远期汇率 ②请计算GBP/DEM2月期的远期汇率 ③某客户希望出售美圆买入英镑,请计算1月期远期汇率 ④一客户希望以英镑购买远期1000万法国法郎,期限为6个月,请计算其将花费多少英镑? ⑤一客户希望出售期限为3个月的200万德国马克来换取英镑,请计算其将取得