单位根检验和误差修正模型_原理及应用.pdf

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2017-06-12 发布于河南
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单位根检验和误差修正模型_原理及应用

第2 卷第3 期南京审计学院学报 V ol. 2, No. 3 2005 年8 月 Journal of Nanjing Audit Univ rsity Aug. , 2005 : 崔到陵 ( , 210029) [ ] 本文对计量经济学中关于序列平稳性检验的单位根检验法协整理论以及误差正模型理论进行了梳理和归纳作为该理论的应用, 本文最后从实践的角度针对江苏省城镇居民收入和消费的历年数据进行了协整分析, 对消费函数模型进行了误差正, 并进一步揭示了其中所蕴涵的经济和政策含义 [ ] 单位根检验; 协整; 伪回归; 误差正模型 [ ] F224. 0 [ ] A [ ] 1672 8750( 2005) 03 0015 04 2003 ( R. F. Engl ) ( C. W. J . Grang r) , X t X = 0 , X t , X = 0, X t , , : , ( OLS) t t- 1 t 1 X = QX + u , H : Q 1 ( / 0 H 0 : Q= 1 , ) ; , X t X = A , , X t , X = A, X t , , : X t = A+ QX t - 1+ ut , H 1: Q 1 ; , X t X t = A+ Bt ( 一) 单位根平稳序列的直观含义 , X t , X t = A+ Bt , X t , , , QH 1 : Q 1 : , , X t = A+ Bt + QX t - 1 + ut , H 1: Q 1 , , [] 2005 04 18 [] ( 1968) ) , , , , , # 15 # , H 0 : Q= 1 0,