网上支付信用问题的博弈论分析及政策建议.doc

网上支付信用问题的博弈论分析及政策建议 西南财经大学中国支付体系研究中心 王文娟 张宽海 【摘 要】随着网络技术的迅速发展，电子商务成为世界贸易经济发展的新趋势。然而伴随网上支付欺诈率的不断攀升，作为电子商务核心环节，网上支付伴随的信用问题倍受关注。网上支付市场信用程度的高低是交易双方相互博弈的结果。本文从经济学角度，运用博弈论对电子商务网上支付的信用问题进行分析并给出政策建议。 【关键词】博弈论 网上支付信用问题 完全信息静态博弈 完全信息动态博弈 一、博弈论对网上支付信用问题的解释 互联网在中国的高速发展及中国经济的强劲增长催生了国内电子商务的无限商机。，，，， 在一定市场条件下，，，，， （1）网上支付中交易者博弈只存在两方参与：买方和卖方，且二者都是理性经济人； （2）参与人选择战略时，把其他参与人的战略当作给定，不考虑决策对他人决策的影响； （3）网上支付市场信息完全； （4）买方的交易行动为两种情况：交易和不交易；卖方的信用选择抽象为两种理想情况：诚实和欺诈； （5）无政府干预； （6）买卖双方决策前都不知道对方行动，双方行动同时进行。 （7）产品或服务价格高于成本。 2、模型的建立与求解 依据上述假设，建立网上支付交易者间完全信息静态博弈模型。、、分别为产品价值、价格和成本。表1为其支付矩阵。 表1完全信息静态博弈支付矩阵 卖 方 诚实 欺诈 买 方 交易 不交易 在上述博弈中，唯一纳什均衡是(不交易，欺诈)，这表现出无干预下网上支付交易具有不可信性，在完美信息情况下，卖方选择欺诈是占优选择，买方选择不交易是为回避风险，上述简单框架下的纳什均衡是非效率的。 3、模型的改进 因简单框架下网上支付交易具有不可信性，则放宽假设，即存在政府监管或第三方中介仲裁。在该假设下，卖方欺诈将承担一定风险，它是指因行骗引起的法律诉讼、行政处罚和因名誉受损带来的经济损失。由此可得存在监管或第三方中介仲裁的网上交易支付完全信息静态博弈的支付矩阵，如表2所示。 表2 存在监管或第三方中介仲裁的完全信息静态博弈支付矩阵 卖 方 诚实 欺诈 买 方 交易 不交易 因此，对卖方有： 选择诚实所获收益： （1） 选择欺诈所获收益： （2） 交易双方行动前都不知道对方行动，属于完全信息静态博弈。现对卖方采用不同交易策略时，支付行动的选择机理进行分析，并据此对所建博弈模型求解。 （1）。 ①。卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益，上述博弈存在唯一纳什均衡结果。因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益时，(交易，诚实)是该博弈的均衡解，网上交易只有卖方诚实守信，买方才愿意购买。 ②。卖方选择诚实的收益小于选择欺诈的收益，交易双方博弈属于混合战略。 假定该博弈存在最优混合战略，求解其混合战略纳什均衡。为买方选择交易策略概率，为卖方选择诚实概率。设交易双方混合战略分别是：买方，卖方。给定卖方选择混合战略，买方期望效用函数为： （3） 求微分，得买方交易策略最优化的一个条件为： （4） 当，即卖方诚实买方交易所获效用与卖方欺诈买方交易所获效用互为相反数时，，说明买方以的概率选择买与不买。同理可得，给定买方混合战略时，卖方交易策略最优化的一个条件为： （5） 因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益小于选择欺诈的收益时，买卖双方混合战略构成了该博弈的混合战略纳什均衡：买方以概率购买，企业以概率选择诚实。每个网上交易市场同时有许多卖方时，比例的卖方选择诚实，1-比例的卖方选择欺诈。而潜在买方中，比例的买方选择交易，1-比例的买方选择不交易。 ③。卖方选择诚实的收益等于选择欺诈的收益，对卖方而言，为吸引更多买方参与交易，选择诚实为最优。因此，博弈模型的解答主要取决于买方交易决策。对买方而言，卖方选择诚实时，买方最优战略是交易。 因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益等于选择欺诈的收益时，(交易，诚实)是该博弈的均衡解，卖方只有诚信，买方才能购买。 （2） 。 定价高于卖方欺诈所承担的风险时，恒大于，卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的