ICBRR操作风险练习题.doc

第一章 1 下列说法中错误的是 A 操作风险的危害性至少和信用风险和市场风险一样大 B 操作风险的相对较小的损失后果正在向低频率、高危害事件转变 C 操作风险在巴塞尔II中不包括声誉风险，但是包括法律风险 D 使用类似操作风险计量模型，可以比较容易的量化声誉风险的损失 D 2 下列不属于特定风险的包括 A 业务风险 B 技术革新 C 系统崩溃 D 物价上升 D 3 操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险 I 低频率/低影响 II 低频率/高影响 III 高频率/低影响 IV 高频率/高影响 A I II III IV B II III C II III IV D I II IV B 4 下面哪个事项不属于操作风险 A 某银行由于交易部门没有执行头寸限额管理而被监管部门处罚 B 某银行的系统出现了瘫痪导致业务无法继续进行 C 某银行的交易部门负责人离职后，部门近40%人员同时辞职 D 银行持有某公司债券因为该公司违反环保规定受到处罚导致债券价格下跌 D 5 操作风险和信用风险之间存在着什么关系？ A 相互独立 B 相互排斥 C 相互关联 D 没有关系 C 6 从操作风险发生产生影响的大小来看，与市场风险和信用风险大小存在什么关系？ A 相互独立 B 相互排斥 C 相互关联 D 没有关系 C 7 根据巴塞尔新资本协议，操作风险要素必须有助于以下哪个选项 A 操作风险的识别、评估、监督和控制/降低 B 操作风险的框架制定 C 操作风险的框架制性 D 操作风险的识别、评估和控制 A 8 从企业经营角度来看，下面哪项正确？ A 完善的操作风险管控措施，可以把操作风险下降到零 B 再好的管控措施也无法完全消除操作风险，操作风险是经营所固有的 C 操作风险管理无须落成文字，只需要严格实施就可以了 D 操作风险会影响到多有缓解，包括企业战略制定 B 9 关于操作风险和盈利之间的关系，下面正确的是 A 操作风险与信用风险事件一样，一旦发生肯定产生损失 B 操作风险的损失与市场风险损失一样，存在厚尾，但偏度不大 C 操作风险事件可能导致盈利 D 操作风险的极端事件出现频率高于市场风险 C 10 下面哪种风险最难于计量和管理 A 信用风险 B 战略声誉风险 C 市场风险 D 操作风险 D  第二章 1 下面描述中错误的是哪项? A 收集和分析操作风险事件或损失数据，可以让公司深入了解当前操作风险的暴露情况 B 损失数据收集程序都是从具体的监管要求推动而开始启动的 C 损失事件数据收集程序的目标不同，会导致该程序不同设计 D 不同机构的损失数据收集程序不尽相同 B 2 关于损失数据库，下面正确的是哪项？ A 文化的变化和推动能够提高数据库数据的质量 B 审计部门通常不会对各个部门的损失数据收集流程进行审计 C 一开始时假定数据库质量比较高是一个有效的做法 D 企业内部培训无法提高数据质量的提升 A 3 关于谁来负责收集损失数据，下面描述中错误的是哪项？ A 应该在每个部门都指定一个特定的代表，如每个部门的操作风险协调员或者操作风险经理可，以确保这些部门中所有的事件都已经被收集 B “如果你看到，你就必须确保有人报告”政策要比“如果你看到，你就必须报告”更有实操性 C 事件报告不应该与过错相挂钩，而应该与有效操作风险管理相挂钩；而且，大多数的数据输入由经过损失数据收集培训的人员来操作，才可以避免报告质量低下的问题 D 财务部门本身承担着财务数据整理和损失汇报工作，不用承担额外责任来通知操作风险部门任何可能的事件 D 4 根据巴赛尔II的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？ A 内部欺诈中未经授权行为 B 内部欺诈中的盗窃和舞弊 C 外部欺诈中未经授权行为 D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为 A 5 根据巴赛尔II的操作风险损失分类，银行未经授权的交易而产生资金损失，属于下面哪个选项 A 内部欺诈中未经授权行为 B 内部欺诈中的盗窃和舞弊 C 外部欺诈中未经授权行为 D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为 A 6 根据巴赛尔II的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？ A 内部欺诈中未经授权行为 B 内部欺诈中的盗窃和舞弊 C 外部欺诈中未经授权行为 D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为 A 7 根据巴赛尔II的操作风险损失分类，下面哪些项目属于内部欺诈中的盗窃和舞弊？ 欺诈/信用欺诈/虚假定金 盗窃/勒索/贪污/抢劫 工人赔偿 挪用资产 恶意破坏资产和造假 空头支票诈骗和走私 黑客侵害 账户接