C16073操作风险的分类.doc

一、单项选择题 1. 2001年9月11日发生在纽约和全世界的恐怖袭击事件可以被归类至（ ）1级事件分类。????A. 实物资产破坏????B. 客户、产品和业务活动????C. 外部欺诈????D. 执行、交割和流程管理???? 描述：22页，解析：考查巴塞尔协议1级目录。 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 操作风险分类标准应当满足的条件不包括（ ）。????A. 能够满足管理的需要????B. 逻辑一致性????C. 良好的统计性质????D. 独特的建模原则???? 描述：5页，操作风险分类的最佳标准应该具有逻辑一致性，易于理解和应用，并且不能与任何建模原则相冲突。从统计学意义上说，良好的分类应该实现组内方差最小化，组间方差最大化。 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 在下列行为中，（ ）是由于内部流程而引发的操作风险。????A. 某营业部遭遇打砸，损失100万元????B. 为做成股票质押业务，员工在审批手续尚未办理完全时即发放了贷款????C. 网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露????D. 员工联合某无业人员，偷窃公司重要投标文件???? 描述：16页，操作风险引发因素 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 根据定义，操作风险可能是由（ ）所引发的风险。????A. 违约????B. 系统????C. 流动性????D. 市场波动???? 描述：14页，操作风险定义 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 以下（ ）操作风险在一定程度上是可以接受的。????A. 低频率/低严重程度????B. 高频率/低严重程度????C. 高频率/高严重程度????D. 低频率/高严重程度???? 描述：20页，操作损失的严重程度和频率 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 6. 根据巴塞尔协议，下列2级事件分类中，（ ）属于1级事件分类客户、产品和业务活动。????A. 适当性，披露和信托责任????B. 不恰当的商业和市场实践????C. 产品瑕疵????D. 选择，发起和敞口???? 描述：26页，解析：考查巴塞尔协议2级目录。 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 以下哪些损失属于直接损失的范畴？（ ）????A. 账面价值的减少????B. 追索权的损失????C. 赔偿????D. 资产的损失或破坏???? 描述：17页，直接损失与间接操作损失 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 根据巴塞尔协议，下列2级事件分类中，（ ）属于1级事件分类就业制度和工作场所安全。????A. 员工关系????B. 环境安全????C. 员工多样化/歧视????D. 偷窃/抢劫???? 描述：25页，解析：考查巴塞尔协议2级目录。 您的答案：A,C,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 三、判断题 9. 操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。（ ）???? 描述：14页，操作风险定义 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 电力中断属于营业中断和信息技术系统瘫痪。（ ）???? 描述：15页，操作风险分类的实际应用。 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：90.0