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第5章资产定价模型的时间序列估计与检验分析
金融工程学 ：理论分析与实证方法 第5章 资产定价模型的时间序列估计与检验;资产定价模型的估计与检验;5.1 概 述;5.2 资本资产定价模型的理论推导;?;?;图5.3： CAPM的推导;我们从
可以得到
从
可以得到;5.2 资本资产定价模型的理论推导;5.2 资本资产定价模型的理论推导;5.2 资本资产定价模型的理论推导;5.3 CAPM的时间序列检验;5.3 CAPM的时间序列检验;根据最小二乘估计的古典假设，要求自变量与残差的协方差为零。
那么，CAPM模型在实证中是否可以满足这个要求呢？;5.3 CAPM的时间序列检验;5.3.1 CAPM的时间序列估计与检验;5.3.1 CAPM的时间序列估计与检验;5.3.1 CAPM的时间序列估计与检验;5.3.2 CAPM的单资产估计与检验;5.3.2 CAPM的单资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计???检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.3.3 CAPM的多资产估计与检验;5.4 多因子模型的时间序列检验;5.4 多因子模型的时间序列检验;5.4 多因子模型的时间序列检验;5.4.1 常用的多因子模型;5.4.1 常用的多因子模型;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;5.4.2 FF模型的时间序列估计与检验;;投资策略启示;第3次作业
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