ARN股指日内高频交易系统报告.doc

中投一号快速增长型股指日内交易系统简介 一．系统概况 中投一号快速增长型股指日内交易系统，每天在股指期货主力合约上进行日内交易，最大单边持仓数量为4手，收盘以前全部平仓，不留隔夜单，平均每年资金翻2-3倍，最大风险为本金的20%左右。系统内所有策略均经过实盘压力测试，并在实盘中实现优异表现，与测试数据相符。以50万本金对股指上市以来的数据进行回溯测试,测试结果如下： 本金 500,000.00 交易时间（交易日） 28个月 净利润 3,310,805.98 交易手数 7824手 手续费（0.8%%） 1,076,214.02 最大回撤 130,403.05 净利润率 662.16% 最大风险（回撤率） 26.08% 交易盈亏曲线图（2010-04-19 ~ 2012-8-15） 二．期望收益为正 中投一号产品策略以捕捉日内趋势为主，从而实现长期稳定高效的收益。从每个月的交易可以看出，该策略表现稳定,未出现明显的阶段性偏好。另外从总的风险收益比来看，中投一号产品也非常突出，能够满足投资者的风险收益取向。 性能概要 统计指标 全部交易 多头 空头 净利润 3310805.98 1196256.24 2114549.74 总盈利09 4869618.38 7833633.71 总亏损 (9392446.11) (3673362.15) (5719083.96) 总盈利/总亏损 1.35 1.33 1.37 交易手数 7824 2825 4999 盈利比率 42.55% 40.92% 43.47% 盈利手数 3329 1156 2173 亏损手数 4495 1669 2826 持平手数 0 0 0 平均利润 423.16 423.45 422.99 平均盈利 3815.94 4212.47 3604.99 平均亏损 (2089.53) (2200.94) (2023.74) 平均盈利/平均亏损 1.83 1.91 1.78 最大盈利 35564.39 30342.31 35564.39 最大亏损 (14580.75) (14015.42) (14580.75) 最大盈利/总盈利 0.00 0.01 0.00 最大亏损/总亏损 0.00 0.00 0.00 净利润/最大亏损 227.07 85.35 145.02 最大连续盈利手数 14 17 13 最大连续亏损手数 31 26 29 平均持仓周期 26 27 25 平均盈利周期 36 35 36 平均亏损周期 18 22 17 平均持平周期 0 0 0 最大使用资金 576169.20 367506.00 367342.80 佣金合计 1076214.02 392603.76 683610.26 在长达28个月的交易日里，盈利为28个月，亏损为0个月，月交易的胜率为100%。再来看看每月盈亏情况： 月度总结 时间区间 净利润 月度盈利/亏损 交易手数 盈利比率 2010年4月 19735.24 3.66 11 63.64% 2010年5月 269352.97 1.40 430 37.44% 2010年6月 120501.72 1.27 297 38.38% 2010年7月 28663.27 1.06 356 37.92% 2010年8月 150775.25 1.35 352 39.49% 2010年9月 5723.97 1.02 222 43.24% 2010年10月 302675.54 1.80 336 48.51% 2010年11月 231401.53 1.43 413 47.22% 2010年12月 63892.71 1.15 348 41.95% 2011年1月 79720.40 1.20 317 44.16% 2011年2月 130866.72 1.48 241 41.08% 2011年3月 79955.28 1.18 344 38.66% 2011年4月 179276.32 1.80 219 44.29% 2011年5月 120193.93 1.41 251 43.43% 2011年6月 202912.31 1.93 222 46.85% 2011年7月 35111.71 1.12 243 40.33% 2011年8月 207989.39 1.58 320 44.69% 2011年9月 101172.79 1.34 254 44.88% 2011年10月 233521.94 2.08 210 48.10% 2011年11月 49180.87 1.15 267 41.95% 2