非实验数据政策效应评估理论及实证研究方法.pdf

第 15 卷 　第 6 期 中国管理科学 Vol . 15 , No . 6 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2007 年 　 　12 月 Chinese J ournal of Management Science Dec . , 　2007 文章编号 :1003 - 207 (2007) 06 - 0 140 - 09 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法1 舒海兵 ,叶五一 ,李熠熠 ,缪柏其 ( 中国科学技术大学统计与金融系 ,安徽 合肥 　230026) 摘 　要 :非实验数据政策效应的研究是管理科学研究中的一个重要方向。政策效应评估理论在国外研究发展已经 有很多年历史 ,但国内这一领域的研究甚少 。基于此 ,本文对政策效应评估理论和实证研究方法做了一个较为全 面的概括 ,侧重介绍了目前常用的三种评估方法 :选择修正法 、D ID 法和匹配法 ,并就一些我们在实际问题处理过 程中需要注意的问题进行了探讨 。 关键词 :政策效应评估 ;选择修正法 ;D ID 法 ;匹配法 中图分类号 :F830 . 9 　　　文献标识码 :A 要注意的一些问题 ;第五部分总结全文并对进一步 1 　引言 研究做出展望 。 随着全球融合步伐的加快 ,为更好适应外部环 2 　政策效应评估问题简介及文献回顾 境的迅速变化 ,政策制定者需要及时制定或调整相 应的政策 。随之而来的问题是 :我们如何评估这一 政策效应评估问题本质上是一个缺失数据 问 政策的效应 ? 早期由于处理数据能力受限 ,我们只 题 。存在的根本原因是 , 同一观察主体在同一时点 能很定性 、甚至主观臆断地评论其政策的好坏 。但 无法处于两种不同的政策状态之下 :新政策和旧政 ( ) 随着信息技术飞速发展而带来的实际处理数据能力 策 或没有政策 。例如商场推出一项促销政策 ,顾 的极大提升 ,定量评估某一政策的效应也变得越来 客要么参加要么不参加 ,而不可能同时处于两种状 越可行 。自 Fi sher [ 1 ] ( 195 1) 提出实验设计方法以 态之下 。一段时间之后我们希望评估该促销政策的 来 ,特别是近 35 年 ,政策效应评估理论和实证研究 效应 ,即相对于如果没有实施该政策而增加的收益 。 ( ) 1 方法在国外取得了从无到有 、再到逐渐成熟的巨大 用 Y 表示我们所关心的变量 例如消费额 , Yit 表 示第 i 个人 t 时刻参加的结果, Y0 表示第 i 个人 t 时 发展 。但国内有关这一领域的研究及应用极少 ,这 it 与日益增长的政策效应评估需求显得极不平衡 。政 刻不参加的结果 。则政策对第 i 个人 t 时刻的效应 策的制定和调整固然很重要 ,但及时和准确的评估 , 为 :