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风控报表公式详细说明 报表界面 风控报表界面 菜单中选择“报表”-〉“风控报表”即可弹出风控报表界面： 界面功能： 选择基金名称；如果是货币基金；“价格编辑”按钮可用；如果为非货币基金，“价格编辑”按钮不可用； 选择日期，时间段可以自由选择，最小可以是一天。报表数据为此时间段的数据。 点击“生成报表”；将根据帐户类型（货币还是非货币）生成对应的报表；并显示进度；当生成报表完成，有文字提示“报表生成完毕！”。 如果是货币基金，还可以进行债券手工价格编辑或者编辑买入收益率，点“价格编辑”将弹出如下界面 在界面中可以对头寸集合中的债券品种的价格进行编辑；价格范围[15，200]；价格和收益率可以互相换算，浅紫色背景为贴现券，贴现券的输入价格为全价，其他债券为净价。（互相换算方法： 价格——）收益率： 贴现券：myYield = myIMBond.GetYield(mBondDate, myPrice, Dirty_Price) ’利用全价计算收益率 其他券：myYield = myIMBond.GetYield(mBondDate, myPrice, Clean_Price) ’利用净价计算收益率 收益率——〉价格： myPrice = myIMBond.GetPrice(mBondDate, myYield) 全价 贴现券：价格=myPrice 全价 其他券先计算利息，用全价-利息=价格： myInterest = myIMBond.GetAccruedInterestNew(mBondDate) myPrice = myPrice - myInterest 净价） 买入收益率列的增加是在2010年1月12号-2010年1月26号进行的，具体的文档见本文档附录 头寸债券初始价格为空，需要手工输入；如果想使用会计估值净价对债券价格进行初始化，点击“设置会计估值净价”即可（此时没有价格的债券或者价格不合法的债券都将被初始化）。如果选上“覆盖已设定价格”；则所有的债券价格都将被初始化。 编辑价格完毕后需要点击“保存”才能将价格保存到数据库中（头寸集合中）；如果保存成功，将有文字提示“保存成功！”，价格可以为空。 点击“关闭”按钮将价格编辑界面关闭； 对于货币基金；每次生成报表时都会检测头寸集合中是否有债券品种信息；如果没有，将有提示；然后继续生成报表 对于货币基金，每次生成报表时都会检测头寸集合中的债券价格信息；如果有的债券品种价格没有；将会有提示（如下图）；如果选择“是”；将弹出价格编辑界面，如果选择“否”，将继续生成报表。 强债基金风险监控概览（蓝色为开发时实现方法） 强债基金风险监控周报 强债基金风险监控周报 时间 整体久期 上周 整体久期上周 利率及短债久期 上周 基金规模 上周 整体仓位 　 (亿元) 占净值比例(%) 债券 ⑼ 仓位(亿元)/基金规模（即标号⑷） 股票 ⑽ 同上　 ⑾ 同上 一年内到期政府债券 ⑿ 同上 ⑴【整体久期】，整体久期值资产明细2界面“基金概览”的“组合久期” ⑵【整体久期(债券)】，债券头寸集合的久期，⑶【利率及短债久期】获得债券头寸，从中筛选出国债、政策性金融债、央票+剩余期限在3年内的其他债券，然后， ⑷【基金规模】取基金净资产=总资产-负债 =头寸集合（ColATSecurityPosition.objColIncome）.IncomeTotal. Asset – 头寸集合（ColATSecurityPosition.objColIncome）.IncomeTotal.Debt -⑻ 【上周】日期取，公式同该行左边【债券】债券头寸取金额（即净价*数量）后进行汇总”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得债券”市场金额(万)”汇总 ⑽【股票】股票头寸取金额（即净价*数量）后进行汇总”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得股票”市场金额(万)”汇总 ⑾【现金】现金头寸取金额（即数量） 后进行汇总”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得 存款-活期存款-活期存款-深圳”的”市场金额(万)”(或”数量”) ⑿【一年内到期政府债券】筛选出剩余期限在一年内到期的国债、政策性金融债、央票的头寸汇总金额（净价*数量）”资产明细”界面，根据报表帐户及日期，所得债券,过滤出符合上述条件的债券后，对”市场金额(万)”汇总 注意： 单个债券 修正久期的计算用函数CalculateBondInf 单个债券 权重= ClsATSecurityHold .ShadowPrice * ClsATSecurityHold.HoldQty/帐户头寸净资产(.objColIncome.IncomeTotal.NetValue) 净价*数量=ClsATSe