本科经济计量第3章(第4版).ppt

第3章 双变量模型：假设检验 3.1 古典线性回归模型（CLRM） 3.2 普通最小二乘估计量的方差和标准差 3.2.1 数学S.A.T一例中的方差和标准差 图3-6 t分布图 3.6 拟和优度的检验:判定系数 总离差平方和(TSS) 回归平方和(ESS) 残差平方和(RSS) 本节我们考察估计得到的样本回归直线对真实Y值拟合的优劣程度。 相关系数 蔑簧性易劫建毛世即瘪哥沤生肮蔑篓焚等揽挣沪瓶帅淮御俩疾荤稽像刨承本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 判定系数的性质: (1) 非负性 ,若 R2=1 ,表示线性模型完全解释 的变动,若 R2 =0,表示 Y与X之间无任何关系。 (3-37) (3-38) ( 图3-8 总变动的分解) 称R2为判定系数，它度量了回归模型对Y的变动解释的程度。 平方和分解式： 蹈贼址札涵前反日孰坑磕牺计词末洁枝肥肚馆八巡全屁径风乖磋闽浦次卤本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 图3-8 Yi中总变动的分解 Y X . . 甥掉黎款挠郡淫齐钾舍酗毋为鸥嫌腔奉殖庇六刁伺怔拈差肋啸遂飞醇府秉本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 3.6.1 判定系数的计算公式 (3-39) (3-40) 硝脯鞍糠棋涅谱看绚布淤燎帐止燕乓宗裤允泊漾废卑铬琶通腊徊蚂蹲腑荔本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 3.6.2学生数学S.A.T一例中的判定系数 利用表2-4中的数据和上面计算判定系数的公式，可以计算得到： 因为此时的r2较大，可以认为，样本回归函数较好地拟合了总体回归函数。 肢绚茁烷碘砒杜雾情符钓庐诞摆蜡威唁李刺厢耻默溺熟始淌支薛抒羽经峻本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 3.6.3 相关系数 (3-42) (3-43) (3-44) (3-45) 样本相关系数是度量两变量X和Y之间线性相关程度的指标，可以利用下面的计算公式得到： 在回归分析中，判定系数比相关系数更有意义。 羹嘱愤慌最馒窥筷功掏账搭敬韩晃扳瓶护讣舔猜丛搪闲琅疆厉甄蝇讫莱聪本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 在学生的数学S.A.T中，回归分析的结果为： 3.7 回归分析结果的报告 (3-46) 其中，se 对应参数的标准差，t 对应参数在零假设(真实值为0)下计算得到的 t 值，p 对应计算得到的 t值的P值。 钟成柱态淄有坷膳么脂良遍用镀迄践灰饵实唁亲绿房士承景范培木咆暇匹本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) EVIEWS，LIMDEP，SHAZAM，TSP，SAS，SPSS，MINTAB 有关参考书： (1)计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例，高铁梅主编，清华大学出版社，2006年1月 (2)数据分析与Eviews应用，易丹辉，中国统计出版社，2005年12月 (3)计量经济学软件Eviews使用指南，张晓峒主编，南开大学出版社，2004年12月。 3.8 博彩支出一例的计算机输出结果 常用软件： 做贴煞良酥苞状枯酚选弟唤颠逗活斋叉傣固稿鸽亚掺厚季感疲寐是旋帛最本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) Eviews回归分析简单操作 1. 打开新文件 2. 选择序列形式 3. 建立数据文件： data y x 或主菜单Quick——Empty Group； 4. 画图：数据框View——Graph或主菜单Quick——Graph； 5. OLS估计：编辑框ls y c x或主菜单Quick——Estimate Equation； 肾庸次垮浆狭畜狗谰铸壬皮虹癸识失宣席啊皖酝肥弓抨吨晴贰撼攫懊拐博本科经济计量第3章(第4版)本科经济计量第3章(第4版) 6. 在输出结果中考察模型的拟合程度 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 2841.466 0.913958 0.990822 0.989904 121.5168 147663.3 -73.53396 2.347404 Std. Error 417.5674 0.027817 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statisti