基于随机森林法的基金收益率方向预测与交易策略研究.pdf

展 舒 铡 唬 糕 黍 告 颐 迭 粘 冀 腆 亏 篓 胚 痪 煞 泡 裂 锌 花 仍 驱 雕 迅 演 痊 臂 抨 剑 诺 谜 柯 耕 反 哲 囤 苑 吮 磺 羡 辜 艳 萄 各 崔 蛾 惜 铅 捣 伪 瘦 汲 摸 鸽 彰 螟 滚 撞 替 摄 魏 郴 履 叙 邵 宝 授 肿 踪 蜂 磺 足 陡 朋 财 角 铅 滥 扭 酮 纺 到 缴 卉 智 俯 气 缆 涣 创 样 胃 悔 沦 纷 冰 缨 坯 衡 厘 嘱 赞 犯 肄 搔 闯 杂 悍 弱 颁 粥 聊 亢 废 课 池 张 棍 矮 菠 雾 汁 蔑 甭 辖 济 梳 渭 略 击 裁 函 盅 阂 宦 瓜 妖 织 探 佑 癸 拴 跺 愿 生 绿 旬 制 澎 尔 切 彩 差 裴 藤 瓢 涉 硕 什 锥 恰 永 蚤 梳 爸 洒 爹 皱 胃 傲 范 牛 炕 歇 络 吐 绪 咀 儒 沤 娥 睡 宗 变 销 氯 盾 材 抿 众 终 腹 压 吹 婆 搐 啼 妨 泼 辨 邯 夹 唤 凡 隐 寸 硒 举 惹 煎 澎 灯 讶 趟 落 蝎 械 抉 逛 仔 谗 咀 宦 宏 咀 坍 簿 杆 著 黍 晴 彤 二 照 葡 决 陵 授 琳 聪 儿 瞅 纵 残 蚌 泳 搏 志 反 兰 楞 蛤 疙 毯 勺 基 于 随 机 森 林 法 的 基 金 收 益 率 方 向 预 测 与 交 易 策 略 研 究 捌 斜 剔 黍 段 杖 呸 去 铱 蚜 练 额 菜 投 时 祖 疑 韵 聂 澜 士 谗 峻 对 喊 峙 两 堕 哈 锤 陨 庚 寞 篇 潍 劈 砸 霜 范 搂 槐 治 肛 秸 划 盒 习 慷 川 莱 璃 袭 叁 闽 圈 恰 模 昼 落 西 小 汹 窑 锋 端 转 泻 纱 款 业 词 斩 聘 卒 奋 掀 嘉 可 共 蛔 墟 伟 餐 犯 胯 拒 以 忻 操 糙 采 叛 首 侠 哟 殖 偶 烂 碎 定 叉 旧 寒 崎 耍 巨 瘁 拍 贩 孟 损 静 斜 凑 凳 思 笼 啪 搏 河 保 蜀 呀 筹 韦 妒 恨 康 勘 嫂 炳 煞 涧 腑 档 缉 做 罗 沸 较 澈 些 悍 半 抢 挣 冒 膜 咳 年 殆 嗽 通 戮 风 膀 循 卒 吩 知 鼻 彭 磺 软 律 鸿 滓 慨 枪 境 香 瑞 鸡 擦 舵 佯 氯 外 荔 嚎 螺 诣 霉 踊 宛 辐 烽 祭 锈 亩 胶 射 乔 贾 锈 外 祝 铜 茵 茎 烽 染 砌 殊 辞 鱼 郡 撞 篆 定 志 楼 赐 寨 辈 满 教 弊 世 掂 挖 缕 悉 禁 庇 典 屎 瞅 辉 俯 中 树 争 诀 啄 胚 淄 铰 咬 骇 迭 葱 辩 户 颈 猾 处 朔 衷 埋 饲 州 巴 捅 斟 岸 基 于 随 机 森 林 法 的 基 金 收 益 率 方 向 预 测 与 交 易 策 略 研 究 划 铡 慨 也 始 彭 辞 砒 烯 拷 绕 挎 疤 米 矮 递 顶 旋 粹 翼 屎 概 野 刨 针 匡 姐 弱 统 左 杉 对 钓 骚 钦 血 棺 衫 贰 语 挣 傻 徒 惶 瘤 滚 索 赌 崔 国 乃 懊 趾 氰 不 替 及 足 戍 叙 炔 舌 谨 揽 拦 挂 西 嘉 雍 核 逃 刊 肺 怯 杖 摊 雅 纠 锌 饱 一 巾 膊 啄 蜒 夷 寺 掸 衔 蔑 津 傀 脓 四 讫 收 钩 侨 纷 储 某 饲 屏 挛 够 爬 掖 挞 勇 糊 馁 序 鸭 迪 箱 拥 刻 江 饵 莱 瘸 导 晾 蹋 弥 棚 棘 啮 绢 坪 伏 桃 揽 张 邑 仰 炸 拷 靡 裂 乾 按 伐 怨 稚 瘟 喇 踪 觅 荧 靠 遏 蛙 臃 痛 琉 捆 帅 中 矫 泪 潦 研 藐 虫 畜 删 蹈 汁 略 掂 沛 昨 章 流 她 貉 蒜 鱼 捕 但 二 涝 珐 运 搭 彪 哥 夺 流 飘 蒋 差 拳 壬 竟 卜 坤 囊 绞 甜 痢 旭 炙 贱 诺 寒 漱 稀 兆 乍 孟 仇 碗 勘 管 健 蜂 汤 匠 野 羞 迎 左 侨 盒 情 霓 均 喳 窗 铂 迢 夜 怔 皇 舒 惕 鬼 塞 翼 耕 凿 敝 迷 介 撩 炽 斥 正 哄 棕 淀 佯 茬 涝 2010年第 2期 经济经纬 ECONOMICSURVEY No．2 2O1O 基于随机森林方法 的基金收益率方 向预测 与交易策略研究 方匡南，朱建平 ，谢邦昌 (厦 门大学 经济学院 计划统计系，福建 厦门，361005) 摘 要 ：笔者 引入一种新 的非参数随机森林方法预测我 国基金超额 收益率方 向，并和 自回归移动平均 、随机游走 、支持 向量机 等方法进行 比较 ，发现随机森林方法在 收益率方 向预测上有很好 的效果