聯交所期权结算所可接纳现金和非现金资产,作爲担保按金.PDF

期權買賣交易所參與者結算運作程序 I I I . 結 算 服 務 7. 抵押品 聯交所期權結算所可接納現金及非現金資產，作爲擔保按金及儲備基金不定 額供款的聯交所期權結算所抵押品，接納的方式與方法及（若為非現金資產 及外幣非結算貨幣現金的情況）限額可由聯交所期權結算所董事會不時批 准。若合約的結算貨幣並非合約貨幣，聯交所期權結算所於該等合約之按金 產生後，將在實際可行情況下，根據其認為適當的資料來源和基準所得之匯 率盡快將該等合約的應付按金由合約貨幣兌換為等值之結算貨幣。除非聯交 所期權結算所董事會另行釐定，否則聯交所期權結算所參與者每個共同抵押 品管理系統抵押品戶口中用作擔保的按金要求的結算貨幣現金不可 ，其中至 少50%須以低於聯交所期權結算所董事會指定的最低水平港元現金支付 。 一般情況下，聯交所期權結算所參與者的按金要求首先會以港元結算貨幣現 金支付，其次以聯交所期權結算所董事會不時批准的任何其他貨幣現金（請 參閲附錄H現行的認可貨幣列表 ）支付，繼而以聯交所期權結算所參與者的共 同抵押品管理系統抵押品戶口中存有的任何非現金抵押品支付，或按聯交所 期權結算所董事會不時規定的任何其他應用次序支付。就可用現金及非現金 抵押品支付的儲備基金不定額供款而言，該等抵押品的應用次序可由聯交所 期權結算所董事會不時規定。 本章載述處理非現金抵押品的程序。有關現金抵押品的處理，請參閲程序第 十章－款項交收。 包括聯交所期權結算所參與者的現金及非現金抵押品的管理，均由共同抵押 品管理系統處理。有關共同抵押品管理系統的抵押品管理功能的詳細資料， 請參閲《共同抵押品管理系統終端機使用者指引》。 任何聯交所期權結算所參與者若使用非現金抵押品支付聯交所期權結算所參 與者的按金要求，須就以非現金抵押品結算的該部份按金要求金額繳付融通 費用，收費率由聯交所期權結算所董事會不時規定（見附錄Ｉ）。 IV. 聯 交 所 期 權 結 算 所 參 與 者 的 職 責 及 責 任 9. 按金要求 9.7 即日追補按金 聯交所期權結算所可全權決定要求所有聯交所期權結算所參與者及／或指定 聯交所期權結算所參與者繳納即日追補按金。一般情況下，該要求會在每個 營業日上午九時至下午四時作出。 1 有關如何繳納即日追補按金的説明，請參閲程序第 10.5條－即日現金結算程 序。 若未能在一小時内繳納即日追補按金，聯交所期權結算所或會考慮展開失責 訴訟程序。 10. 款項交收 10.1 引言 除聯交所期權結算所另有指定外，聯交所期權結算所的款項交收程序，會以 聯交所期權結算所於交收銀行持有的銀行戶口與聯交所期權結算所參與者於 指定銀行或交收銀行持有的銀行戶口之間轉賬的港元款項結算貨幣現金執 行。所有該等款項現金轉賬（無論收自或應付聯交所期權結算所參與者）， 均由聯交所期權結算所透過向指定銀行或交收銀行（視乎情況而定）發出直 接扣款通知或向交收銀行發出直接存款通知執行。 每名聯交所期權結算所參與者須於一間指定銀行或交收銀行就每種適用的結 算貨幣持有開設以港元該種結算貨幣計值的銀行戶口，以作款項交收用途。 為免產生疑問，若聯交所期權結算所參與者未有就合約之結算貨幣如上述所 示開設銀行戶口，則該參與者將不會獲准為有關合約進行記錄、登記及結 算。 由於共同抵押品管理系統公司及客戶抵押品戶口中記錄的款項交收會被 單獨處理，故此每名聯交所期權結算所參與者須於一間指定銀行或交收銀行 （視乎情況而定）就適用的結算貨幣持有最少兩個銀行戶口，並正確識別該 等戶口中哪一個用於處理共同抵押品管理系統公司抵押品戶口中記錄的款項 交收交易，哪一個用於處理共同抵押品管理系統客戶抵押品戶口中記錄的款 項交收交易。