第4讲从技术到程序化交易：跨指标模型的编写资料.pptx

;1、常用指标分类与编写 2、跨指标模型案例 3、跨指标模型编写要点 ;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;④ SAR（止损点）：SAR向上穿过0，多头趋势；SAR向下穿过0，空头趋势。 参数栏定义参数 N 1 100 4 STEP 1 20 2 MVALUE 1 10 2 STEP1:=STEP/100; MVALUE1:=MVALUE/10; SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT; //N个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1. CROSS(SARLINE,0),BPK;//抛物转向值上穿0，做多。 CROSS(0,SARLINE),SPK;//抛物转向值下穿0，作空。 AUTOFILTER; 注意：a)参数优化不支持对小数进行优化。如果需要进行参数优化，可以对模型源码进行修改，将模型源码中的小数参数乘以0.1或者0.01等，然后将参数列表中的小数参数数值乘以10或者100变为整数即可 b) SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;是系统指标，对其做了特殊处理，按照这种写法可以与K线叠加显示，不压缩K线图。如果SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1);这样定义SAR，显示指标线会压缩K线图。 ;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;?1、常用指标分类;为什么要跨指标？第一个原因：模型中跨指标，是技术面内部要素共振的一种交易思想，将多个不同分类指标交易思想结合在一起进行看盘断势。第二个原因：趋势类指标在盘整行情中失效，单独使用摆动类指标无法判断当前行情状态，需要多个指标结合分析。; 趋势判断与精细分析相结合 ——震荡模型;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1);//RSV的移动平均值 D:SMA(K,M2,1);//K的移动平均值 J:3*K-2*D; CMIVAL:ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29))/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30))*100,NODRAW; BACKGROUNDSTYLE(1); KDEVERY(CMIVAL20,2),BPK;//盘整行情，KD金叉，做多。 CROSS(J,10)||CROSS(K,D),BP;// J值上穿10超卖或者KD金叉，平仓 DKEVERY(CMIVAL20,2),SPK;//盘整行情，KD死叉，做空。 CROSS(90,J)||CROSS(D,K),SP;// J值下穿90超买或者KD死叉，平仓 AUTOFILTER;;?2、跨指标模型案例;?2、跨指标模型案例; 趋势判断与精细分析相结合 ——趋势模型判断方向+摆动模型找入场点;寻找可以体现趋势强弱的指标：ADX指数 TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14); HD:=HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差 LD:=REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差 DMP:=SUM(IFELSE(HD0 HDLD,HD,0),14); //如果HD0并且HDLD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。 DMM:=SUM(IFELSE(LD0 LDHD,LD,0),14); //如果LD0并且LDHD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。 PDI:=DMP*100/TR; MDI:=DMM*100/TR; ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6); ADX向上表示趋势强，ADX向下表示趋势弱。 ;TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14); HD:=HIGH-REF(HIGH,1); LD:=REF(LOW,1)-LOW; DMP:=SUM(IFELSE(HD0 HDLD,HD,0),14); DMM:=SUM(IFELSE(LD0 LDHD,LD,0),14); PDI:=DMP*100/TR; MDI:=DMM*100/TR; ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6); UPPERMA:=E