孙立坚第二章单变量稳态时序模型.pdf

应用时间序列分析 孙立坚 复旦大学经济学院 sunlijian@fudan.edu.cn 2009.7 第一章 单变量稳态时间序列模型 • 本章学习要点： –单变量线形时间序列模型的数学特征 –理解“稳态”的意义和条件 –确立稳态时序模型的“三大步骤” –稳态时序模型的案例应用 1. 单变量时序模型的数学特征 • 主要内容： – 随机差分方程的作用 – 随机差分方程的形式和变化 – 随机差分方程的求解方法及其比较 – 差分方程的时间特征分析 第一章稳态时间序列模型 第一章稳态时间序列模型 1.1 随机差分方程的作用 • 动态经济模型和“随机差分方程”(时 序计量模型)一一对应 – 单变量线形时序模型的案例 – 趋势、季度、周期和不规则等要素合 成与“不确定” 的动态经济模型 • 趋势：改变“均值” • 季度、周期：告知规律性的“循环” • 不规则：含有“随机” （收敛）的特征 – 移动模型(差分方程)和“预测” 的作用 第一章稳态时间序列模型 第一章稳态时间序列模型 图1 “不确定” 的动态经济模型 栏目1a：移动方程和差分方程 • 移动方程： T 1+ 0.1t (trend) t St 1.6sin(tπ / 6) (seasonal) I t 0.7I t −1 + εt (irregular) • 差分方程： y f (y ,t ,x ,c ) t t −1 t 栏目1b：一个经典的随机过程 • 白噪音过程（ε） • 特征：均值为零，方差一定，协 方差为零。 1.1 随机差分方程的作用 • 动态经济模型和“随机差分方程”(时序 计量模型)一一对应 – 动态经济模型和结构估计与参数检验 • 有效市场假说(EMH)和“直接”实证方法 • 内生增长模型(EGM)和“ 间接”实证方法 • 纯粹预期理论(PET)和“均衡分析”实证方法 – 简约方程式和结构方程式的比较 • 形式：“简约”-滞后的内生变量和可控的外生 变量(便于实证) ；“结构”-经济学规律(便于理 解) • 意义：